{"id":11305,"date":"2022-11-05T12:30:05","date_gmt":"2022-11-05T11:30:05","guid":{"rendered":"https:\/\/www.trading-ideen.de\/wordpress\/?p=11305"},"modified":"2022-11-05T12:30:05","modified_gmt":"2022-11-05T11:30:05","slug":"homogenitaet","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.trading-ideen.de\/wordpress\/homogenitaet\/","title":{"rendered":"Homogenit\u00e4t \u2013 Wenn Trendqualit\u00e4t sich auszahlt"},"content":{"rendered":"

Die Homogenit\u00e4t ist ein neuer technischer Indikator, der zu den Marktbreiteindikatoren geh\u00f6rt. Durch seine spezielle Berechnungsmethode bietet er eine gute Entscheidungshilfe beim Trendhandel. Die Idee stammt von R\u00fcdiger Skrzypek. Sie wurde als technischer Indikator mit dem 2. Platz beim VTAD-Award 2019 bedacht.<\/em><\/p>\n

Marktbreiteindikatoren sind eine spezielle Variante technischer Indikatoren. Durch sie werden Aussagen \u00fcber M\u00e4rkte und nicht \u00fcber einzelne Aktien getroffen. Die bekanntesten Marktbreiteindikatoren sind die Advance-Decline-Linie, McClellan-Oszillator, TRIN oder auch die Put-Call-Ratio.<\/p>\n

So funktioniert die Homogenit\u00e4t<\/h3>\n

Schon Gustave Le Bon verwendete in seinem Hauptwerk \u201ePsychologie der Massen\u201c (1895) den Begriff der Homogenit\u00e4t. Er dient zur Unterscheidung zwischen gleichartigen und ungleichartigen Massen. Homogen bedeutet so viel wie gleichf\u00f6rmig oder gleichartig. F\u00fcr das Gegenteil bietet sich der Begriff \u201edivergent\u201c an, was mit \u201eunterschiedlich\u201c \u00fcbersetzt werden kann. Einzelne Aktien in einem Aktienmarkt verhalten sich demnach entweder homogen oder divergent zueinander. Also muss auch jeder Aktienmarkt zwischen einem homogenen und einem divergenten Zustand schwanken.<\/p>\n

Bild 1 verdeutlicht beispielhaft den Verlauf zweier Aktien. Das linke Bild zeigt die Aktie der Deutschen Post mit einer hohen Korrelation zum DAX. W\u00fcrden viele Aktien des DAX eine \u00e4hnlich hohe Korrelation aufzeigen, dann w\u00e4re der Markt homogen. Rechts ist die Aktie von Novo-Nordisk zu sehen; sie zeigt eine niedrige Korrelation. Wenn viele Aktien innerhalb des DAX einen \u00e4hnlichen Verlauf zeigen w\u00fcrden, dann w\u00e4re der Markt divergent.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Bild 1: Vergleich zweier Aktien mit dem DAX<\/em><\/p>\n

Auf der linken Seite ist die Aktie der Deutsche Post abgebildet (schwarze Linie). Der Verlauf \u00e4hnelt sehr stark dem DAX. Die Korrelation ist deshalb hoch. Die Aktie von Novo-Nordisk rechts zeigt hingegen eine geringe Korrelation zum DAX. Im unteren Bereich der beiden Bilder ist die mathematische Korrelation dargestellt. Je h\u00f6her die Korrelation zum DAX, desto h\u00f6her der Wert. Eine hohe Korrelation ist gr\u00fcn hervorgehoben.<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

Berechnung der Homogenit\u00e4t mithilfe der Korrelation<\/h3>\n

Um die Homogenit\u00e4t eines Marktes oder Index zu berechnen, werden alle Aktien miteinander in Beziehung gesetzt. Hierzu dient die mathematische Formel der Korrelation. Der Indikatorentwickler R\u00fcdiger Skrzypek berechnet sie f\u00fcr jede Aktie innerhalb des Index. Auf diese Weise ergibt sich eine Vielzahl an Korrelationskoeffizienten; bei den 40 DAX-Aktien sind es 780. Aus dem Mittelwert aller Korrelationen errechnet sich der neue Indikator Homogenit\u00e4t. N\u00e4heres zur Berechnung findet man unter tradingmuster.de.<\/p>\n

Berechnet man die Homogenit\u00e4t fortlaufend f\u00fcr jeden Handelstag, ergibt sich eine Zeitreihe, die als Indikator genutzt werden kann. Die einzelne Korrelationsberechnung sollte nicht zu kurz sein. Ein Berechnungszeitraum von 30 oder 40 Tagen scheint am sinnvollsten.<\/p>\n

Die Berechnung der Homogenit\u00e4t ist zwar nicht komplex, erfordert jedoch viele Einzelberechnungen. Ein Ansatz zur Vereinfachung w\u00e4re eine Korrelationsberechnung, die nur mit dem DAX durchgef\u00fchrt wird. Er bildet als Index sowieso einen Durchschnittswert ab. Wenn nun jede DAX-Aktie eine Korrelationsberechnung mit dem Index bekommt, dann sind die Indikatorergebnisse nicht viel anders im Vergleich zur Originalberechnung. Entscheidend ist dabei, dass die grundlegenden Bewegungsmuster erhalten bleiben.<\/p>\n

 <\/p>\n

Fast schon garantierte Gewinne?<\/h3>\n

Wir k\u00f6nnen festhalten, dass sich bei hoher Homogenit\u00e4t die meisten Aktien eines Marktes in dieselbe Richtung bewegen. Obwohl sich die einzelnen Aktien im Detail unterscheiden, werden sie durch die Homogenit\u00e4t des Marktes mitgezogen. Das ist von herausragender Bedeutung, denn je h\u00f6her die Homogenit\u00e4t ist, desto unwahrscheinlicher werden Fehltrades, sofern man in Trendrichtung handelt.<\/p>\n

Besonders deutlich wird der Effekt in einem Abw\u00e4rtstrend. Wenn die Marktteilnehmer \u00e4ngstlich sind, unterscheiden sie nicht mehr zwischen Qualit\u00e4t und Schund. Nahezu alle Aktien werden einfach nur verkauft.<\/p>\n

Richtwerte f\u00fcr die Homogenit\u00e4t<\/h3>\n

Grunds\u00e4tzlich k\u00f6nnen wir festhalten, dass sich die Homogenit\u00e4t in einer Spanne zwischen 0 und 1 bewegt. Bei Werten oberhalb von 0,65 (g\u00fcltig f\u00fcr den DAX) liegt ein homogener Aktienmarkt vor. Werte unterhalb von 0,20 deuten auf einen divergenten Markt hin. Bei Werten \u00fcber 0,8 wird ein Extrem erreicht, dass ein kurzfristiges Trendende erwarten l\u00e4sst.<\/p>\n

Die genannten Richtwerte sind nicht als ausschlie\u00dflicher Signalindikator gedacht. Sie k\u00f6nnen jedoch als Filter weiterer Handelssignale genutzt werden.<\/p>\n

Bild 2 bietet ein Beispiel f\u00fcr die Homogenit\u00e4t des DAX.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Bild 2: Tageschart des DAX mit dem Homogenit\u00e4tindikator<\/em><\/p>\n

Ein Beispiel f\u00fcr die Signalwirkung der Homogenit\u00e4t: Die DAX-Aktien fielen am 8. M\u00e4rz 2022 stark. Mit einem Homogenit\u00e4tswert von 0,85 deutete sich an, dass der Markt wenig sp\u00e4ter kapitulieren w\u00fcrde \u2013 Ergebnis eines panikartigen Verkaufs. \u00dcber den Grenzwert von 0,8 leitet sich eine bullische Umkehrbewegung ein.<\/em><\/p>\n

Extremwerte bei der Homogenit\u00e4t<\/h3>\n

Die Verl\u00e4ufe der Homogenit\u00e4t unterscheiden sich in Bullen- und B\u00e4renm\u00e4rkten. In ausgepr\u00e4gten Bullenm\u00e4rkten sind viele Marktteilnehmer euphorisch und hegen unrealistische Erwartungen. Nicht selten \u00fcbersch\u00e4tzen sie ihre F\u00e4higkeiten. Es erscheint plausibel, dass eine hohe Homogenit\u00e4t ein \u00e4hnliches Ph\u00e4nomen darstellt wie im Abw\u00e4rtstrend.<\/p>\n

Interessanterweise zeigen Auswertungen, dass die Homogenit\u00e4t in Bullenm\u00e4rkten nicht so hohe Werte erreicht wie in einem B\u00e4renmarkt. Eine m\u00f6gliche Erkl\u00e4rung: Die typischen Value-Investoren bewerten Unternehmen nach den klassischen betriebswirtschaftlichen Methoden. In einem starken Aufw\u00e4rtstrend steigen Aktien langsamer an und erzeugen irgendwann eine \u00dcberbewertung. Die Value-Investoren sto\u00dfen bei \u00dcberbewertung allm\u00e4hlich unattraktive Aktien ab, wodurch auch die Homogenit\u00e4t zur\u00fcckgeht.<\/p>\n

Die Grenzwerte f\u00fcr eine \u00fcbertriebene Homogenit\u00e4t unterscheiden sich im Aufw\u00e4rts- und im Abw\u00e4rtstrend. W\u00e4hrend im Abw\u00e4rtstrend durchaus Werte von 0,8 und mehr erreicht werden, gibt es im Aufw\u00e4rtstrend schon \u00dcbertreibungen zwischen 0,65 und 0,7.<\/p>\n

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Wann sollte man nach einem Crash wieder kaufen?<\/strong><\/p>\n

Sobald die Homogenit\u00e4t Extremwerte in einem fallenden Markt annimmt, ist der Boden nicht mehr weit entfernt. Hier liegt ihre besondere St\u00e4rke. Mit ihren H\u00f6chstwerten hat die Homogenit\u00e4t in der Vergangenheit gezeigt, wann M\u00e4rkte aufh\u00f6ren zu fallen. Sobald die Homogenit\u00e4t in Extrembereichen eine Umkehrbewegung bietet, w\u00e4re danach ein attraktives Einstiegssignal gegeben.<\/p>\n

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Weitere Anwendungen der Homogenit\u00e4t<\/h3>\n

Es ist m\u00f6glich, die Homogenit\u00e4t auch auf andere Indizes anzuwenden. Sehr gut d\u00fcrfte das Prinzip auch mit Branchen umsetzbar sein. Eine weitere Einsatzm\u00f6glichkeit d\u00fcrfte sich bei W\u00e4hrungen ergeben. Stellt man zum Beispiel den US-Dollar ins Zentrum der Analyse, dann k\u00f6nnte man andere W\u00e4hrungen hinsichtlich der Homogenit\u00e4t zum US-Dollar pr\u00fcfen.<\/p>\n

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Ist eine steigende oder fallende Homogenit\u00e4t gut f\u00fcr Aktienm\u00e4rkte? <\/strong><\/p>\n

Um diese Frage zu beantworten, lohnt es sich, zwei Handelssysteme miteinander vergleichen. Mit dem ersten System wird ein Trade ausgef\u00fchrt, wenn die Homogenit\u00e4t ansteigt. Mit dem zweiten nur dann, wenn sie f\u00e4llt.<\/p>\n

Als Signalgeber wurde ein einfacher MACD-Indikator mit Standardeinstellung benutzt. Das Ergebnis war eindeutig:<\/p>\n

Steigende Homogenit\u00e4t: Trefferquote 34,8 % mit Payoff-Ratio = 2,85 und Profitfaktor = 1,52<\/p>\n

Fallende Homogenit\u00e4t: Trefferquote 41,46 % mit Payoff-Ratio = 1,38 und Profitfaktor = 0,98<\/p>\n

Es handelte sich dabei nicht um ein ausgekl\u00fcgeltes Handelssystem, um Trades in die Praxis umzusetzen, sondern vielmehr um einen schnellen Vergleich. Die genannten Kennzahlen gehen deshalb in Richtung \u201equick and dirty\u201c.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Bild 3: Wochenchart des Dow Jones Industrial mit Homogenit\u00e4t<\/em><\/p>\n

Das Grundprinzip der Homogenit\u00e4t l\u00e4sst sich auf verschiedene Zeitrahmen anwenden. Im oberen Beispiel wurde ein Wochenstart eingesetzt. Mit fast schon erschreckender Genauigkeit ergaben sich Umkehrpunkte im Kursverlauf.<\/em><\/p>\n

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Fazit zum Indikator<\/h3>\n

Homogenit\u00e4t ist ein neuer Indikator, der Aussagen \u00fcber die aktuelle Struktur eines Finanzmarktes liefert. Er dient dazu, die Trendqualit\u00e4t eines beliebigen Index zu beurteilen. Auf Basis der Homogenit\u00e4t lassen sich komplette Handelssysteme aufbauen. Ist sie zum Beispiel niedrig, dann ist das Trendverhalten der Aktien schw\u00e4cher ausgepr\u00e4gt. Infolgedessen d\u00fcrften Oszillatoren wie der Stochastik sehr gute Handelsergebnisse erzeugen. Ist dagegen die Homogenit\u00e4t h\u00f6her, gibt es eine h\u00f6here Trendstabilit\u00e4t; das w\u00e4re ideal f\u00fcr Trendsysteme.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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