{"id":11774,"date":"2025-09-18T22:37:48","date_gmt":"2025-09-18T20:37:48","guid":{"rendered":"https:\/\/www.trading-ideen.de\/wordpress\/?p=11774"},"modified":"2025-09-18T22:37:48","modified_gmt":"2025-09-18T20:37:48","slug":"schlauer-als-der-markt","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.trading-ideen.de\/wordpress\/schlauer-als-der-markt\/","title":{"rendered":"Wenn man versucht schlauer zu sein als der Markt."},"content":{"rendered":"

Wenn man mit dem Trading anf\u00e4ngt, dann sind die Lernfortschritte enorm. Irgendwann kommt man jedoch an einem Punkt, an dem Verbesserungen nur noch in kleinen Schritten m\u00f6glich sind. Und jeder kleine Schritt kostet ungew\u00f6hnlich viel Zeit.<\/em><\/p>\n

Grunds\u00e4tzlich ist es gut, ein regelorientierter Trader zu sein. Ob man es auf die Spitze treibt und sein Handelssystem vollst\u00e4ndig automatisiert, muss jeder f\u00fcr sich selbst entscheiden. Hier gibt es wohl keine optimale L\u00f6sung, da die Pers\u00f6nlichkeit des Traders \u00fcber Erfolg und Misserfolg entscheidet.<\/p>\n

Aber jeder macht Fehler. Ein gro\u00dfes Problem entsteht, wenn man seinen pers\u00f6nlichen Stil \u00e4ndern will. Denn die st\u00e4ndige Vermischung von systematischen Regeln und diskretion\u00e4ren Entscheidungen ist langfristig katastrophal. Das bedeutet, dass man Regeln aufstellt, diese umsetzt und dann spontan in laufende Trades eingreift oder Systemregeln spontan verwirft. In gewissem Sinne ist der Systemtrader ein professioneller B\u00f6rsenkoch und der praxisorientierte diskretion\u00e4re Trader ein \u201eKochk\u00fcnstler\u201c.<\/p>\n

Setzt man die beiden Trader-Typen an einen Monitor und l\u00e4sst sie aktiv an der B\u00f6rse handeln, so wird daraus eine lebhafte Diskussion. Vielleicht k\u00f6nnen sich beide nicht auf einen Trade einigen. Oder beide Typen werden so kompromissbereit, dass nur \u201eWischiwaschi\u201c herauskommt. Eine Outperformance \u00fcber einen l\u00e4ngeren Zeitraum wird so jedenfalls nicht erreicht. Zu viele K\u00f6che verderben eben den Brei.<\/p>\n

Wer ist kreativer? <\/strong><\/p>\n

Die M\u00e4rkte ver\u00e4ndern sich st\u00e4ndig. Deshalb stellt sich die Frage nach der Kreativit\u00e4t. Wer ist kreativer, der diskretion\u00e4re Trader oder der Systemtrader? Auch wenn sich kaum jemand dar\u00fcber Gedanken gemacht hat, ist es wahrscheinlicher, dass der Systemtrader kreativer ist. Denn der Systemtrader neigt dazu, viele verschiedene Handelssysteme zu entwerfen und immer wieder neue Ideen einzubringen. Im Gegensatz dazu kann der diskretion\u00e4re Trader nicht mit vielen Systemen parallel arbeiten. Bestenfalls mit zwei verschiedenen Setups, die sich an den Marktgegebenheiten orientieren. Je mehr Regeln der diskretion\u00e4re Trader aufstellt, desto chaotischer und schlechter wird sein B\u00f6rsenhandel.<\/p>\n

Dass der Systemtrader kreativer ist, h\u00e4ngt auch mit seiner Neigung zum Backtesting zusammen. Sobald er eine neue Idee hat, \u00fcberpr\u00fcft er diese anhand historischer Daten. Der diskretion\u00e4re H\u00e4ndler ist in vielen F\u00e4llen kein Bef\u00fcrworter von Backtests. Seine These lautet \u201eHistorische Kursdaten sagen nichts \u00fcber die Zukunft aus\u201c. In diesem Fall h\u00e4tte er wieder Recht. Der diskretion\u00e4re Trader geht ein erh\u00f6htes Risiko ein, wenn er \u00c4nderungen an seinem Setup vornimmt. Wenn er etwas \u00e4ndert, hat er keinen Anhaltspunkt \u00fcber die Wirksamkeit. Bestenfalls kann er auf seine Erfahrung zur\u00fcckgreifen und eine Vermutung anstellen. Daher ist es f\u00fcr ihn mit einem erh\u00f6hten Aufwand verbunden, eine \u00c4nderung innerhalb seines Systems umzusetzen.
\nDer Systemtrader wird ihm entgegnen, dass es viel besser ist, einen Backtest durchzuf\u00fchren, als an der B\u00f6rse nur zu \u201evermuten\u201c.<\/p>\n

Irgendwie scheinen die Hardliner dieser beiden Lager nicht miteinander harmonieren zu k\u00f6nnen.<\/p>\n

Ein Beispiel mit dem VWAP und dem schnellen Setup-Wechsel<\/strong><\/p>\n

Wenn Sie mit dem Market Profile oder einem Volumenprofil vertraut sind, kennen Sie den Point-of-Control. Das Volumenprofil ist ein technisches Handelsinstrument mit einer vertikalen Darstellung von Preis und Volumen und wird meist im Intraday-Handel verwendet. Bei einer spitzen Auspr\u00e4gung des Volumenprofils entsteht ein Point-of-Control (POC). Dieser nimmt in der Analyse eine zentrale Rolle ein, da bei diesem Preis im betrachteten Zeitraum in der Summe das gr\u00f6\u00dfte Handelsvolumen des Tages auftrat. Dies bedeutet auch, dass die meisten K\u00e4ufer und Verk\u00e4ufer in diesem Kursbereich einen fairen Preis erkannten. Exakt die gleiche Betrachtungsweise k\u00f6nnen Sie mit dem VWAP (Volume-Weighted Average Price) ansetzen. Der VWAP ist aus technischer Sicht ein beweglicher POC und er hat auch f\u00fcr die Zukunft eine Bedeutung.<\/p>\n

In der Praxis sucht man gern den VWAP des Vortages, weil er ein regelm\u00e4\u00dfiges Kursziel f\u00fcr den n\u00e4chsten Handelstag sein sollte. Die Wahrscheinlichkeit eines erneuten Ber\u00fchrens liegt je nach Markt zwischen 65 und 70%. Der VWAP hat also eine magische Anziehungskraft. Der Vortags-VWAP dient dabei entweder als Widerstand oder als Unterst\u00fctzung f\u00fcr den aktuellen Handelstag. Nur in st\u00e4rkeren Trendphasen wird der Vortags-VWAP nicht mehr ber\u00fchrt.<\/p>\n

Der VWAP ist ein wichtiges Element des Daytraders, doch man kann ihn auf vielf\u00e4ltige Weise suchen. Viele Kurs-Volumen-Indikatoren sind \u00e4hnlich, obwohl sie sich im Detail unterscheiden. Richtig w\u00e4re es, sich nur f\u00fcr eine Variante zu entscheiden und nichts zu vermischen.<\/p>\n

Eine Alternative zum VWAP w\u00e4re der VAMA<\/strong><\/p>\n

Um nicht mit dem VWAP arbeiten zu m\u00fcssen, k\u00f6nnte man eine andere Indikatorvariante verwendet. Dies w\u00e4re zum Beispiel der Volume-adjusted-Moving-Average (VAMA). Das ist ein ganz anderer aber \u00e4hnlicher Indikator. Auch er enth\u00e4lt Volumen und Preis als Bestandteile.<\/p>\n

Arbeitsthese: Am Ende jedes Handelstages hat der POC, der VAMA oder der VWAP einen Wert, der mit einer h\u00f6heren Wahrscheinlichkeit am n\u00e4chsten Tag wieder erreicht wird.<\/p>\n

Die genannten Indikatoren funktionieren in Seitw\u00e4rtsm\u00e4rkten oder M\u00e4rkten mit leichter Tendenz. \u00dcber einen l\u00e4ngeren Zeitraum erscheinen jedoch immer wieder Trendtage, die nicht wieder zu ihrem Durchschnittskurs des Vortages zur\u00fcckkehren. Solche Trendtage k\u00f6nnen hohe Handelsverluste produzieren, daher empfiehlt es sich mit Stopps zur arbeiten.<\/p>\n

 <\/p>\n

Die Formel des Volume-adjusted-Moving-Average (VAMA):<\/p>\n

T = Periodeneinstellung
\nSum = Summe des Preises oder Volumens \u00fcber die Periode<\/p>\n

VAMA = Sum( (close*Volumen<\/strong>),T) \/ Sum(Volumen<\/strong>,T);<\/p>\n

 <\/p>\n

H\u00e4ufiges Setup-Wechseln bedeutet Planlosigkeit<\/strong><\/p>\n

Mit der Ignoranz eines ungetesteten Setups und der Vorfreude auf den n\u00e4chsten Handelsgewinn geht es los. Neugierig wie Trader sind, schauen sie immer wieder auf Charts und suchen M\u00f6glichkeiten. Richtig w\u00e4re es, einfach die H\u00e4nde in den Scho\u00df zu legen und abzuwarten, bis das \u00fcbliche Handels-Setup zum Markt passt. Nun zeigen aber die meisten aktiven Trader ein gewisses, fast schon pathologisches Verhalten. Ein Trader will nicht \u201enur sitzen\u201c – er will den Kurs beobachten und traden. Sobald er Candlesticks und Bewegungsmuster sieht, muss er analysieren und interpretieren.<\/p>\n

Das Handelsziel im Beispiel-Setup ist es, einen Markt zu identifizieren, der sich nicht in einem Trend befindet und darauf zu setzen, dass der VWAP des Vortages wieder ber\u00fchrt wird. Schauen Sie sich hierzu Bild 1 an.<\/p>\n

\"VWAP-Indik\"<\/a><\/p>\n

Bild 1: DAX-Future im 30min-Chart mit drei Intraday-Indikatoren.<\/em><\/p>\n

Die Grafik zeigt den Verlauf des FDAX mit drei verschiedenen Indikatoren, die im Prinzip \u00e4hnliche Aufgaben erf\u00fcllen sollen. Das Volumenprofil ist in hellbraun abgebildet und hier sind die spitzen Auspr\u00e4gungen interessant, denn sie zeigen einen Point-of-Control (POC) an. In einem Seitw\u00e4rtsmarkt l\u00e4uft der Kurs wieder zum Vortags-POC hin. Dann gibt es noch den volumengewichteten Durchschnittspreis (VWAP). Im Chart ist der VWAP in blau abgebildet. Dieser wird t\u00e4glich neu berechnet und startet immer neu. Auch dieser Indikator sollte am n\u00e4chsten Tag wieder ber\u00fchrt werden. Der dritte Indikator ist der VAMA (magenta) mit einer Periodeneinstellung von 20. Im Gegensatz zum VWAP ist der Durchschnittskurs fortlaufend. Alle drei Indikatoren k\u00f6nnte man die gleichen Eigenschaften zuordnen.<\/em><\/p>\n

Der Trader greift am 9. September in den Long-Trade ein, weil er den VWAP zu weit vom Vortags-Schlusskurs entfernt sieht. Er w\u00e4hlt einen n\u00e4heren Zielkurs \u00fcber den VAMA, der ja eine \u00e4hnliche Bedeutung besitzt. Der Kursverlauf des 9. Septembers zeigt, dass sogar beide Zielkurse im Laufe des Handelstages ber\u00fchrt werden. Der Unterschied liegt jedoch darin, dass der Einzelgewinn mit dem Zielkurs VWAP h\u00f6her ist. Ein \u00e4hnliches Beispiel kann man am 10. September entdecken. Der Trader k\u00f6nnte den VWAP meiden und beim Short-Trade wiederholt den VAMA als Zielkurs kurzfristig ausw\u00e4hlen.<\/p>\n

Beim 10. September sehen wir zwei verschiedene Zielkurse. Der VWAP w\u00e4re mit einem Long-Trade und der VAMA- Zielkurs mit einem Short-Trade anzugehen. Wie wir am Kursverlauf des 11. September erkennen k\u00f6nnen, h\u00e4tte jeder Trade funktioniert, weil der Kurs so schwankungsfreudig ist, dass jeder Zielkurs erreicht worden w\u00e4re.<\/p>\n

Leichte \u00c4nderungen am Setup sind nicht erlaubt<\/strong><\/p>\n

Im Bild sehen wir drei Handelsbespiele, die aufgehen, obwohl sie von der H\u00f6he her unterschiedliche Gewinn-Trades bieten. Ein Trader kommt deshalb sehr leicht in einem Modus der variablen Anpassung. Solche Anpassungen sind langfristig schlecht, weil sie nicht mehr \u00fcberpr\u00fcft werden k\u00f6nnen. Welches Setup galt zu Beginn des Handelstages. Irgendwann wird ein trendiger Handelstag zu schweren Fehlern f\u00fchren.<\/p>\n

Fazit: <\/strong><\/p>\n

In einen laufenden Handel einzugreifen ist ein systematischer Fehler, auch wenn es nur ein kleiner Eingriff ist. Spontanes Eingreifen ist immer mit Planlosigkeit verbunden. Ebenso sollten die Ausstiegsregeln schon vor der Er\u00f6ffnung des Trades feststehen. Plane deinen Trade – und trade deinen Plan! Nehmen Sie das Schlimmste an, ohne pessimistisch zu sein. Wenn Sie sich vorstellen, dass der n\u00e4chste Trade der schlimmste Ihres Lebens sein wird, k\u00f6nnen Sie das Risiko rational und emotionslos definieren. Dann werden Sie auch un\u00fcberlegte Kurzschlusshandlungen vermeiden.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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