{"id":11803,"date":"2026-02-10T17:45:56","date_gmt":"2026-02-10T16:45:56","guid":{"rendered":"https:\/\/www.trading-ideen.de\/wordpress\/?p=11803"},"modified":"2026-02-10T17:45:56","modified_gmt":"2026-02-10T16:45:56","slug":"die-kunst-des-geldverbrennens","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.trading-ideen.de\/wordpress\/die-kunst-des-geldverbrennens\/","title":{"rendered":"Die Kunst des Geldverbrennens"},"content":{"rendered":"

Risiko- und Moneymanagement<\/strong> (RMM) ist eine untersch\u00e4tzte Kunst des Tradings<\/strong>. Dabei ist doch das Kapital das wichtigste Handelsgut. Besonders in Trading-Wettbewerben zeigt sich immer wieder, dass die erfolgreichsten Trader nicht zwingend ein besseres Handelssystem haben. Die Besten wissen jedoch, wann sie mehr Geld riskieren d\u00fcrfen und in welchen F\u00e4llen Zur\u00fcckhaltung angesagt ist. Noch krasser ist der Einfluss beim professionellen Pokern. Denn die Spielkarten sind zuf\u00e4lliger als B\u00f6rsenkurse. Trotzdem sieht man immer wieder die gleichen Pokerprofis an den Spieltischen und sie gewinnen regelm\u00e4\u00dfig. Das einzige, was sie tun, ist ihr Geld intelligent und sicher einzusetzen.<\/p>\n

Trader haben es sogar etwas leichter, denn sie k\u00f6nnen mithilfe von Kennzahl ihre Chancen und Risiken wissenschaftlich analysieren<\/strong>. \u00dcber Kennzahlen lassen sich komplette Depots steuern und in einem optimalen Einklang mit den Bed\u00fcrfnissen des Traders bringen. Es geht eben nicht immer nur um die maximale Rendite, sondern auch um die Art und Weise, wie die Rendite erzeugt wurde. Ein Trader, der sein Kapital verdreifachen konnte, sollte nicht zwingend als ein guter Trader bezeichnet werden, wenn er n\u00e4mlich bei seiner Verdreifachung nur knapp einer Pleite entkam.<\/p>\n

Ziel des RMMs ist es, langfristig risikoarme, aber dennoch schlagkr\u00e4ftige Positionsgr\u00f6\u00dfen aufzubauen. Professionelle Broker ver\u00f6ffentlichen stets die Erfolgsquoten ihrer Kunden und in den meisten F\u00e4llen sind mehr als 70 Prozent der Konten im Minus<\/strong>. Die Wahrscheinlichkeit, dass das Scheitern mit einem schlechten RMM zusammenh\u00e4ngt, ist sehr hoch.<\/p>\n

Wie ist mit Kelly?<\/h3>\n

Hier sprechen wir von John Larry Kelly Jr. Das Kelly-Kriterium dient der Gewinnmaximierung von Wetten mit positiver Gewinnerwartung<\/strong>. Und die ber\u00fchmte Kelly-Formel gibt es schon seit 1956.<\/p>\n

Die Kelly-Formel zielt auf eine optimale Gewinnmaximierung beim Eingehen von Wetten ab. Das l\u00e4sst sich nat\u00fcrlich auch einfach auf den B\u00f6rsenhandel \u00fcbertragen. Der Ansatz kann mit einer einfachen mathematischen Formel beschrieben werden:<\/p>\n

F = 2 * P – 1<\/strong><\/p>\n

Dabei ist F der Anteil des zu riskierenden Kapitals und P die Gewinnwahrscheinlichkeit, also unsere Trefferquote. Liegt unsere Trefferquote zum Beispiel bei 65 Prozent, errechnet sich die optimale Wettgr\u00f6\u00dfe pro Position folgenderma\u00dfen:<\/p>\n

F = 2 * 0,65 – 1 = 0,3<\/strong><\/p>\n

\u00dcbersetzen wir das Ergebnis einmal in die Praxis. Nach der Kelly Formel<\/strong> sollten wir bei einer hohen Trefferquote von 65 Prozent schon beim ersten Trade 30 Prozent unseres Kapitals riskieren. In diesem Zusammenhang sollte man wissen, dass es bei der Formel um eine idealisierte maximale Wachstumskurve des Kapitals geht. Ob ein Trader die Schwankungen in der Kapitalkurve aushalten kann, steht nicht zur Debatte. Der Ansatz orientiert sich nur daran, wie viel Kapital eingesetzt werden muss, um ein optimales Wachstum des Depots zu erzeugen. Anhand der Formel sehen wir auch schnell, dass ausschlie\u00dflich die Trefferquote als Variable genutzt wird. Der Kern des Kelly-Ansatzes ist der mathematische Vorteil, der \u00fcber eine Trefferquote von mehr als 50 % entsteht. Das bedeutet, je h\u00f6her die Trefferquote ist, desto h\u00f6her sollte die Positionsgr\u00f6\u00dfe sein. Die Grunds\u00e4tze des RMM werden \u00fcber die Kelly-Formel nicht ausreichend ber\u00fccksichtigt. Wir m\u00fcssen uns deshalb auch mit anderen Kennzahlen besch\u00e4ftigen.<\/p>\n

Eine hohe Trefferquote ist angenehm, jedoch kein Erfolgsgarant.<\/h3>\n

Innerhalb des Tradings ist die Trefferquote bei Privatanlegern die beliebteste Kennzahl. Reicht die Kennzahl aus, um erfolgreich zu sein? Nein, das Verh\u00e4ltnis sagt nichts aus \u00fcber die durchschnittliche Gewinnh\u00f6he bzw. Verlusth\u00f6he. Eine wertende Aussage \u00fcber die Qualit\u00e4t oder Profitabilit\u00e4t des Traders ist \u00fcber die Trefferquote nicht m\u00f6glich. Einer der ber\u00fchmtesten Spekulanten George Soros sagte einmal: \u201eIch habe wohl nicht mehr als in der H\u00e4lfte aller F\u00e4lle recht, aber ich verdiene einfach sehr viel Geld, wenn ich richtig liege, und ich verliere so wenig Geld wie m\u00f6glich, wenn ich unrecht habe.\u201c Am Beispiel von Tabelle 1 wird deutlich, wie sich problematisches Trading auswirkt. Trader 1 hat eine hohe Trefferquote. Sobald ein einzelner Trade im Gewinn ist, sucht der Trader bereits Gr\u00fcnde, wieso er die Position schlie\u00dfen muss. In dieser Hinsicht finden sich immer Argumente, wie zum Beispiel: der Kurs liegt au\u00dferhalb des Bollinger-Bandes, der RSI \u00fcberschreitet die 70er-Grenze oder es bahnt sich eine bearishe Divergenz an. Eine hohe Trefferquote f\u00fchlt sich eben gut an.<\/p>\n

Was sich aus den vielen Einzel-Trades nicht erkennen l\u00e4sst, ist die M\u00f6glichkeit, dass viele positive Trades sich als Start einer Trendbewegung entpuppten. Das bedeutet, der Trade wurde also viel zu fr\u00fch beendet und der Kurs lief noch viel weiter. Entgangene Gewinne kommen in keiner Statistik vor und sie lassen sich auch erst durch das Studium des Tradingjournals erkennen.<\/p>\n

\"Risiko-<\/a><\/p>\n

Tabelle 1: Ein Vergleich der Handelsergebnisse zweier Trader<\/em><\/p>\n

Wenn Sie sich die Ergebnisse von Trader 1 anschauen, dann werden Sie eine hervorragende Trefferquote von 80 Prozent entdecken. Man sollte annehmen, dass es sich um einen erfolgreichen Trader handelt. Die Summe seiner Gewinne und Verluste betr\u00e4gt allerdings -115 und das ist eine \u00dcberraschung, denn seine Trefferquote ist au\u00dfergew\u00f6hnlich hoch. Trader 1 bietet die typische Statistik von Privattradern. Trader 2 ist ein Profi, der seine Gewinne laufen l\u00e4sst. Seine Trefferquote ist jedoch nur 30 Prozent.<\/em><\/p>\n

Das Chance\/Risiko-Verh\u00e4ltnis richtig ermitteln<\/h3>\n

Das Risiko l\u00e4sst sich meistens genau berechnen und stellt dabei die Strecke zwischen dem Einstieg und dem Stopp-Loss in Euro dar (oder auch Pips, Ticks, Punkte). Hinzu kommen noch alle Geb\u00fchren f\u00fcr den Ein- und den Ausstieg der Position. Als Unbekannte stellen sich noch eine m\u00f6gliche Slippage (Kursdifferenz bei der Orderausf\u00fchrung) und das Auftauchen von Kursl\u00fccken (Gaps) dar. Da wir diese beiden Faktoren erst im Nachhinein berechnen k\u00f6nnen, bleibt eine reale Unsicherheit. Eventuell k\u00f6nnte man auch mit einem prozentualen Sicherheitsaufschlag arbeiten. Auch die Chance l\u00e4sst sich entsprechend ermitteln. Die Chance ergibt sich aus einem Kursziel, dass m\u00f6glichst mit standardisierten Prinzipien errechnet werden sollte und dem Einstiegskurs. Nutzen Sie also f\u00fcr die Kurszielbestimmung immer die gleiche Technik. Nehmen wir zum Beispiel die Fibonacci-Tools, dann sollte ein Kurs immer mit dem gleichen Tool definiert werden – und nicht einmal mit Fibo-Extension und ein anderes Mal mit Fibo-Arcs.<\/p>\n

Das Bild 1 zeigt einen Long-Trade mit einem engen Stopp-Kurs und einem berechneten Zielkurs. Die erste Aufw\u00e4rtswelle (100%) dient dabei als Ma\u00dfstab f\u00fcr den Zielkurs. Der Zielkurs errechnet sich aus dem Tiefpunkt des R\u00fccksetzers plus 100 Prozent der Ausgangswelle. Das ist eine einfache und g\u00e4ngige Methode, um das Chance\/Risiko-Verh\u00e4ltnis zu definieren. Unterhalb des Tiefs vom R\u00fccksetzer k\u00f6nnte man einen Stopp ansetzen. Aus der Differenz zwischen dem Einstiegskurs und dem Stopp errechnet sich das Risiko. Des Weiteren k\u00f6nnen wir die Chance bestimmen, indem wir den Zielkurs vom Einstiegskurs subtrahieren. Damit ermitteln wir unsere Chance. So entsteht das Chance\/Risiko-Verh\u00e4ltnis als konkrete Zahl in der Praxis.<\/p>\n

Aus dieser Darstellung l\u00e4sst sich ein Schl\u00fcsselfaktor ableiten. Beim professionellen Trading geht es immer darum, den richtigen Ausstiegspunkt zu finden<\/strong>. Niemand liegt beim Trading immer richtig. Deshalb muss ein Profi immer Kriterien definieren, die klar als Ausstiegsregeln verwendet werden k\u00f6nnen. Es gilt die These: Je geschickter ein Stopp gesetzt werden kann, desto profitabler ist der Trade. Das bedeutet allerdings nicht, dass ein enger Stopp immer sinnvoll ist. Ein enger Stoppkurs k\u00f6nnte viel leichter von einer zuf\u00e4lligen Kursbewegung getroffen werden kann. Es bringt das \u00c4rgernis, dass der Trade mit Verlust ausgestoppt wird und anschlie\u00dfend die prognostizierte Kursrichtung wieder einschl\u00e4gt. Das erzeugt beim Trader Groll und muss unbedingt vermieden werden. Was kann man tun? Ein guter Stopp liegt eng am Einstiegskurs und ist gleichzeitig durch Marktpsychologie gesch\u00fctzt. Denkbar w\u00e4re zum Beispiel ein Schutz durch eine Unterst\u00fctzungszone, die zwischen dem Einstiegskurs und dem Stopp liegt.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Bild 1: Aufbau des Chance\/Risiko-Verh\u00e4ltnisses bei einem Trade<\/em><\/p>\n

Das Bild zeigt einen Long-Trade mit einem engen Stopp-Kurs und einen entfernten Zielkurs. Die erste Aufw\u00e4rtswelle (100 %) dient dabei als Ma\u00dfstab f\u00fcr den Zielkurs. Der Zielkurs errechnet sich aus dem Tiefpunkt des R\u00fccksetzers plus 100 % der Ausgangswelle.<\/em><\/p>\n

 <\/p>\n

Lineare oder exponentielle Entwicklung der Kapitalkurve?<\/h3>\n

Beim linearen Handelsansatz wird das Risiko nur einmal in abh\u00e4ngig zum Kapital bestimmt. Das w\u00e4re zum Beispiel der Fall, wenn der Trader bestimmt, dass er bei jedem Trade maximal 500 Euro riskiert. Nicht mehr und nicht weniger unabh\u00e4ngig von der H\u00f6he seines Kapitals. Die lineare Handhabung hat den Vorteil, dass ein aufgebauter Kapitalstock praktisch nicht mehr verlorengehen kann, weil m\u00f6gliche Verlustserien<\/strong> leichter verdaut werden k\u00f6nnen. Demgegen\u00fcber steht die exponentielle Kapitalkurve, die eine Risikokalkulation in Abh\u00e4ngigkeit eines Prozentbetrages vom Kapital vornimmt. Hier ver\u00e4ndern sich Risiko und die Gewinnchance dynamisch. Wenn der Trader 10.000 Euro zur Verf\u00fcgung hat, dann spielt er bei 2 Prozent Risiko um 200 Euro. Hat er 100.000 Euro als Kapital, sind es schon 2000 Euro.<\/p>\n

Der lineare Ansatz hat einen psychologischen Vorteil<\/strong>, denn er ist emotional leichter umsetzbar. Die Positionsgr\u00f6\u00dfen bleiben stabil und steigen nicht wie im exponentiellen System mit den Gewinnen an. Somit bleiben auch die vom Handelsvolumen abh\u00e4ngigen Kosten f\u00fcr An- und Verkauf niedrig. Wer jedoch den schnellen Reichtum sucht, kommt um den exponentiellen Ansatz nicht herum. Es ist leichter gesagt als getan. Nehmen wir Sie haben eine sichere und gut bezahlte Stelle als Arbeitnehmer und sie verdienen monatlich 5000 Euro. Wenn Sie als Trader mit dem Spekulieren anfangen, dann wird Ihnen ein Verlust von 500 Euro keine Probleme bereiten, denn mit ihrem monatlichen Gehalt ist die Handhabung solcher Betr\u00e4ge nichts Ungew\u00f6hnliches. Ganz anders sieht es aus, wenn sie 50.000 Euro verlieren. Selbst wenn Sie ein Kapitalstock von 500.000 Euro haben, m\u00fcssen Sie den Verlust erst einmal verdauen. Es ist ein Umstand, der mental erst gelernt werden muss. Eine Sache der Perspektive, weil die Betr\u00e4ge deutlich h\u00f6her sind.<\/p>\n

Die meisten Trader haben keine Ahnung von der Mathematik des Zufalls<\/h3>\n

Wenn man in ein Spielcasino geht und sich die Verhaltensweisen an einem Roulette-Tisch anschaut, dann wird man immer wieder erstaunt sein \u00fcber die psychologischen Fallen<\/strong>. Am Roulette-Tisch gibt es die Farbe schwarz oder rot. Weil es au\u00dferdem noch die Zahl null gibt, ist das Chancenverh\u00e4ltnis nicht ganz 50 Prozent. Aus Einfachheitsgr\u00fcnden lassen wir das einmal weg und gehen von der einfachen 50-Prozent-Chance aus. Schauen Sie sich an, was passiert, wenn vier Mal hintereinander die Farbe schwarz kommt. Automatisch sind nun die Spieler geneigt, f\u00fcr das n\u00e4chste Spiel auf Rot zu setzen. Das Verhalten l\u00e4sst sich nur durch Psychologie erkl\u00e4ren, denn aus mathematischer Sicht bleibt es weiterhin ein 50-Prozent-Spiel.<\/p>\n

Die B\u00f6rse ist nicht mit dem Roulette-Tisch vergleichbar. Kurse haben zwar immer einen Zufallsanteil, doch sie sind auch psychologie-bestimmt. Schauen wir uns zum Beispiel den DAX an. Wenn der DAX drei Tage hintereinander ansteigt, dann steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der n\u00e4chste Handelstag ein negatives Vorzeichen bekommt. Nun gibt es aber auch die massenpsychologischen Ph\u00e4nomene<\/strong> von Angst und Gier. Psychologische Extreme bringen immer extreme Kurse. Deshalb kann die Normalit\u00e4t ausgeschaltet werden. Die Tabelle 2 zeigt Ihnen eine \u201eTabelle des Leidens\u201c<\/strong>. Wenn Sie zum Beispiel ein Handelssystem betreiben, dann kennen Sie auch Ihre Trefferquote. Das bedeutet, sie kennen auch die normalen Verlustserien<\/strong>, die immer wieder einmal vorkommen k\u00f6nnen. Wenn Sie jedoch eine gewisse Vielzahl von Trades machen, sagen wir 100, dann kommen Sie in einen Bereich hinein, wo echte Pechstr\u00e4hnen vorkommen k\u00f6nnen. Die Tabelle 2 zeigt Ihnen, ob eine Pechstr\u00e4hne mathematisch normal ist<\/strong>. Wenn Sie zum Beispiel ein Handelssystem mit einer 40%-Trefferquote betreiben, dann werden Verlustserien mit sieben Nieten nacheinander insgesamt 2,8 vorkommen. Eine Verlustfolge von sieben Trades ist also auch mathematisch erkl\u00e4rbar. Wenn Sie jedoch ein Handelssystem mit 60%-Trefferquote haben und es kommt eine Verlustfolge von sieben Trades, dann ist das mathematisch h\u00f6chst unwahrscheinlich. Nach der Tabelle 2 kommt das nur 0,16 Mal bei 100 Trades vor. Es ist sogar so unwahrscheinlich, dass Sie ernsthaft das Handelssystem \u00fcberpr\u00fcfen sollten, ob die Parameter noch passen. M\u00f6glicherweise hat sich der Markt so weit ver\u00e4ndert, dass Ihrer Trefferquote \u00fcber einen l\u00e4ngeren Zeitraum deutlich niedriger liegt, als Sie vermuten.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Tabelle 2: Tabelle des Leidens<\/em><\/p>\n

Die Tabelle zeigt eine Auflistung der Wahrscheinlichkeiten f\u00fcr Verlustserien. Die Tabelle enth\u00e4lt die Werte bezogen auf 100 Trades. Ein Beispiel: Nehmen wir an, Sie h\u00e4tten ein Handelssystem mit 60-%-iger-Quote und Sie w\u00fcrden f\u00fcnf Verluste hintereinander erleiden. Die Frage ist also, ob das normal w\u00e4re. \u00dcber die Tabelle finden Sie einen Wert von 1,02. Das bedeutet, wenn Sie 100 Trades mit konstanter 60-%-Quote machen, wird es 1,02 Mal die Situation geben, dass f\u00fcnf Fehltrades erscheinen.<\/em><\/p>\n

Fazit: Warum ist das Risiko- und Money-Management schwer?<\/h3>\n

Der Reiz des Spielens ist nicht zu untersch\u00e4tzen. Wer mehr riskiert, erkauft sich anregenden Nervenkitzel. Allerdings gew\u00f6hnt sich das Gehirn an den Nervenkitzel<\/strong> und k\u00f6nnte dazu verleiten, noch etwas mehr zu riskieren. B\u00f6rse hat unzweifelhaft Suchtpotenzial!<\/strong> Die Wissenschaft besitzt inzwischen tiefgehende Erkenntnisse zum pathologischen Gl\u00fccksspiel. Es ist sogar offiziell als Krankheit anerkannt und nennt sich \u201eGambling Disorder\u201c. Auf Deutsch k\u00f6nnte man es als \u201eGl\u00fccksspielst\u00f6rung\u201c bezeichnen. Kennzeichnend ist ein seltsames Verhalten, denn Betroffene versuchen mit Gl\u00fccksspielen den pers\u00f6nlichen Problemen zu entfliehen. Um ihren \u201eKick\u201c zu bekommen, setzen Betroffene immer wieder Geld ein. Manchmal auch mehr Geld als ihnen zur Verf\u00fcgung steht und jagen dann den Verlusten panisch hinterher. Gambling Disorder l\u00e4sst sich ohne Widerspruch auf die Trading-Szene \u00fcberragen. Betroffene Trader f\u00fchlen sich manchmal gelangweilt, wenn sie je Position nur 100 Euro riskieren.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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