{"id":2183,"date":"2016-02-11T15:50:17","date_gmt":"2016-02-11T14:50:17","guid":{"rendered":"http:\/\/www.trading-ideen.de\/wordpress\/?p=2183"},"modified":"2019-12-07T12:07:09","modified_gmt":"2019-12-07T11:07:09","slug":"woodies-cci","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.trading-ideen.de\/wordpress\/woodies-cci\/","title":{"rendered":"Woodie`s CCI"},"content":{"rendered":"

CCI – Woodie\u00b4s ungew\u00f6hnliche Herangehensweise<\/strong><\/h2>\n

In meiner fr\u00fchen B\u00f6rsenlaufbahn habe ich viele Systeme studiert und ausprobiert. Gleich zu Beginn ist mir ein B\u00f6rsensystem aufgefallen, das f\u00fcr mich einen gewissen Aha-Effekt hatte. Es ist das Handelssystem von Ken Wood (Woodie). Das CCI-System zeigt wie vielf\u00e4ltig einzelne Indikatoren sein k\u00f6nnen. Es zeigt, dass man nicht immer die ausgetreten Pfade benutzen muss, um an sein Ziel zu kommen. Unter Umst\u00e4nden sind neue Wege lukrativer.<\/p>\n

Spezialisierung, um die Effektivit\u00e4t zu erh\u00f6hen<\/strong><\/h3>\n

Ken Wood hat einen besonderen Ansatz. Er konzentriert sich ausschlie\u00dflich auf einen einzigen Indikator, n\u00e4mlich dem bekannten CCI. Dabei ist er derart spezialisiert, dass er vielf\u00e4ltige Handelssignale aus dem CCI zieht. Er handelt den CCI sowohl im Trend als auch in Seitw\u00e4rtsm\u00e4rkten. Nat\u00fcrlich wechselt er die Strategie innerhalb des CCI, doch seine Konzentration bleibt auf dem Indikator.<\/p>\n

Die Kr\u00f6nung dieser Spezialisierung ist sogar, dass er seinen Sch\u00fclern empfiehlt ganz auf einen Kurs-Chart zu verzichten. Er ist der Meinung, dass Candlesticks, Balken-Charts und auch Linien-Charts nur ablenken. Sie verf\u00fchren den Trader und produzieren Zweifel. Wenn man ehrlich ist, dann ist das Argument nicht von der Hand zu weisen, denn B\u00f6rsen sind manchmal unglaublich schnell, und je mehr Informationen der Trader hat, desto langsamer wird die Entscheidungsfindung.<\/p>\n

Der CCI-Indikator<\/strong><\/h3>\n

Der CCI (Commodity Channel Index) ist eine Entwicklung von Donald Lambert. Das Hauptanwendungsgebiet sah er im Gebiet der Rohstoffe. Das war einmal. Seit langem hat sich der CCI in der Technischen Analyse etabliert, und er wird in allen M\u00e4rkten eingesetzt.<\/p>\n

Der CCI berechnet den Abstand des aktuellen Kurses zu einem Gleitenden Durchschnitt. \u00dcberschreitet dieser Abstand ein gewisses Ma\u00df, zeigt dies den Beginn eines Trends an. Donald Lambert benutzte eine Periodeneinstellung von 20. Heute gilt eine Periodeneinstellung von 14 als Standard. Seine wichtigsten Indikatorgrenzen waren die +100 und -100. Ging der Indikator \u00fcber +100, dann rechnete er mit dem Beginn eines Aufw\u00e4rtstrends und bei einem CCI-Wert von unter -100 nahm er einen Abw\u00e4rtstrend an. Der CCI erreicht im volatilen Wechselspiel sehr h\u00e4ufig die Grenzen von +100 oder -100. Generell einen Trendbeginn zu unterstellen, ist gef\u00e4hrlich. Vermutlich wird Lambert noch weitere Filter benutzt haben, um seinen Handel zu perfektionieren.<\/p>\n

Woodies-Einstellungen des CCI<\/strong><\/h3>\n

Ken Wood arbeitet gleichzeitig mit zwei verschiedenen CCIs in einem Indikatorbild. Es handelt sich um den CCI(14) und den CCI(6). Den CCI(6) bezeichnet er selbst als \u201eTurbo\u201c weil bedeutend schneller zappelt als der langsame CCI(14). Der CCI(6) dient haupts\u00e4chlich als Fr\u00fchwarnsystem, und weniger als Signalgeber.<\/p>\n

Woodies CCI-Trendfilter<\/strong><\/h3>\n

F\u00fcr seine Trades filtert Woodie den Schlusskurs noch einmal mit einer Linearen Regression (LinearReg(25)) und mit einem Exponential Moving Average (EMA(34)).<\/p>\n

Es gibt drei wichtige Handelssignale, die f\u00fcr einen Trendhandel bestimmt sind. Einige Trader benutzen diese sogar ausschlie\u00dflich:<\/p>\n

    \n
  1. Zero-Line-Reject<\/li>\n
  2. Trend-Line-Break (TLB)<\/li>\n
  3. GB100<\/li>\n<\/ol>\n

    Des Weiteren gibt es noch eine gr\u00f6\u00dfere Anzahl von CCI-Handelsstrategien. Die Strategien sind in der Regel f\u00fcr volatile M\u00e4rkte ausgelegt. Hierzu geh\u00f6ren auch Strategien gegen den Trend.<\/p>\n

    Zero-Line-Reject (ZLR)<\/strong><\/h3>\n

    Der ZLR ist ein typischer Trend-Einstieg. F\u00fcr einen Long-Einstieg sollte der Kurs des Handelswertes oberhalb des LinearReg(25) sein, und der EMA(34) muss eine ansteigende Tendenz haben. Das Handelssignal entsteht demnach, wenn der Markt im Trend ist, und der CCI(14) eine Umkehr in der N\u00e4he der Nulllinie vollzieht. Bei der Nulllinie gibt es oft ein Gleichgewicht des Momentums, deshalb sollte danach eine neue Beschleunigung in Trendrichtung einsetzen.<\/p>\n

    \"B1-woodie\"<\/a><\/p>\n

    Bild 1: Wochen-Chart des DAX mit Woodies-CCI Einstiegssignalen bei Zero-Line-Reject-Signale. Schwarze Pfeile sind Gewinn-Trades und rote Verlust-Trades.<\/em><\/p>\n

    Trend-Line-Break<\/strong><\/h3>\n

    Hierbei handelt es sich um einen Trendlinienbruch innerhalb des CCI. Dabei sollte der Ausgangspunkt ein CCI-Wert \u00fcber +100 oder unter-100 sein. Erst wenn der Ausgangspunkt in einem Extrembereich liegt, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass so viel Marktschwung vorhanden ist, dass nach einem Trendlinienbruch neues Momentum einsetzt.<\/p>\n

    \"B2-woodie\"<\/a><\/p>\n

    Bild 2: Wochen-Chart des DAX mit Woodies-CCI Einstiegssignalen \u00fcber Trendlinienbr\u00fcche. Schwarze Pfeile sind Gewinn-Trades und rote Verlust-Trades.<\/em><\/p>\n

    GB100<\/strong><\/h3>\n

    Der GB100 ist eine Mischung aus einem Trendlinienbruch und dem ZLR. Er funktioniert mit einem gewissen \u201eGummibandeffekt\u201c als ZLR. Damit ist er ein ZLR, mit einem mit einem \u00dcberschreiten der -100er-Linie (Long-Trade). Idealerweise kann der GB100 mit einem Trendlinienbruch kombiniert werden.<\/p>\n

    \"B3-woodie\"<\/a><\/p>\n

    Bild 3: Wochen-Chart des DAX mit Woodies-CCI Einstiegssignal \u00fcber GB100. Der GB100 ergibt sich im Vergleich zu den anderen Systemsignalen wenig. Wenn er erscheint, ist er oft ein Gewinner.<\/em><\/p>\n

    Nicht blind starten<\/strong><\/h3>\n

    Bevor ein B\u00f6rsenneuling beginnt CCI-Signale in direkte Trades umzusetzen, sollte er den Signaltyp studieren. Am besten ist es sogar, wenn die Signale zun\u00e4chst von einer Demo-Plattform gehandelt werden. Das ist ideal, um ein Gef\u00fchl f\u00fcr das Handelssignal zu bekommen. Erst wenn man sich an die Art des Handelns gew\u00f6hnt hat, kann man das CCI-System leicht umsetzen.
    \nBesonders Anf\u00e4nger sollten auch mit dem vollst\u00e4ndigen Signal arbeiten. Das bedeutet zum Beispiel, dass man bei einem 15 Minuten-Chart die volle Candlestick abwarten sollte, bevor der Trade umgesetzt wird. Im Gegensatz zu aggressiven Tradern, die alle CCI-Signale kennen, gibt es dort oft schon Aktionen, bevor die Candlestick fertig ist. Woodie empfiehlt, sich zun\u00e4chst immer nur mit einer Strategie zu besch\u00e4ftigen. Erst wenn diese verinnerlicht wurde, zur n\u00e4chsten \u00fcberzugehen.<\/p>\n

    Woodies Ausstiegsregeln (beispielhaft f\u00fcr Long-Tades)<\/strong><\/h3>\n