Meine pers\u00f6nlich gr\u00f6\u00dften Entwicklungsschritte habe ich mit Backtests erreicht. Daher bin ich ein gro\u00dfer Bef\u00fcrworter des Testens. Backtests bieten den Blick in die Vergangenheit und somit eine Einsch\u00e4tzung, ob ein neuer Handelsansatz auch in der Zukunft eine Chance h\u00e4tte. Manche B\u00f6rsianer halten \u00fcberhaupt nichts von Backtests. Wobei ich denke, dass es auch mit Tr\u00e4gheit zu tun hat, denn manche Backtest beinhalten einen hohen Arbeitsaufwand. Die Argumentation der Kritiker ist immer gleich: Ein erfolgreicher Handelsansatz der Vergangenheit ist keine Garantie zuk\u00fcnftige Gewinne. Das ist sicher richtig, doch wie sieht die Alternative dazu aus. Einfach aus dem Bauch heraus sofort loshandeln?<\/p>\n
Trader bewegen sich auf einem schmalen Grat zwischen dem M\u00f6glichen und dem Unm\u00f6glichen. Backtests bieten die Chance zur Risikominimierung. Es ist ein Sammeln von kosteng\u00fcnstigen Erfahrungen, denn man muss sein Kapital nicht einsetzen.<\/p>\n
\u00dcberoptimierung durch Perfektionsdrang<\/strong><\/h3>\nEin Trader sollte grunds\u00e4tzlich eine positive Einstellung zum Scheitern haben. Aber nur wenn Scheitern mit kleinen Fehlern gleichgesetzt wird. Ein gro\u00dfes Problem von Backtests ist das Festlegen der Handelsregeln. Ohne Regeln gibt es keine Programmierung und damit keinen Blick in die Vergangenheit. Die meisten Strategien mit Indikatoren und Oszillatoren lassen sich praktikabel in einen Programm-Code umsetzen. Dabei fallen viele Handelsideen durch das Sieb der Ern\u00fcchterung, weil die Ergebnisse doch nicht dem entsprechen, was urspr\u00fcnglich erhofft wurde.<\/p>\n
Perfektionisten landen gerne bei eine \u00dcberoptimierung. Dabei werden die Parameter solange ver\u00e4ndert, bis die Handelsergebnisse f\u00fcr den Betrachtungszeitraum idealisiert sind. Die B\u00f6rsenwelt unterliegt einem stetigen Wandel. Daher funktionieren \u00fcberoptimierte Strategien in der Zukunft nicht besonders gut.<\/p>\n
Ein praktisches Beispiel f\u00fcr ein Handelssystem mit \u00dcberoptimierung<\/strong><\/h3>\nDer bekannte RSI ist ein \u00fcberaus flexibler Indikator. Man kann ihn sowohl f\u00fcr Trades im Trend als auch im Seitw\u00e4rtsmarkt einsetzen. Wenn wir die Standardeinstellung von 14 Perioden benutzen, dann befindet sich zwischen den Grenzwerten von 40 und 60 eine Normalzone. Ohne Marktschwung pendelt der RSI um seine 50er-Mittellinie, und die Hoch und Tiefs erreichen maximal die Grenzwerte.<\/p>\n
Handelsidee:<\/strong><\/h3>\nWenn der Markt in einen Trend \u00fcbergeht, dann muss der RSI zwangsl\u00e4ufig \u00fcber 60 oder unter 40 laufen. Infolgedessen \u00fcbertritt der RSI in einem Aufw\u00e4rtstrend die 60er-Grenze. Im Falle eines Abw\u00e4rtstrends f\u00e4llt er unter 40.<\/p>\n
Handelsergebnisse f\u00fcr den DAX:<\/strong><\/p>\nZeitraum: 01.01.2005 bis 31.12.2015
\nAnzahl der Trades: 169
\nEinstellung: RSI(14) mit den Grenzen 40 und 60
\nGeb\u00fchren: 4 Euro pro Trade<\/p>\n
Trefferquote: 31,67%
\nPayoff-Ratio: 2,51 (Durchschnittlicher Gewinn \/ Verlust je Trade)
\nProfitfaktor= 1,16 (Summer der Gewinne \/ Summe der Verluste)
\nAus 100000 Euro Kapital w\u00e4ren 153417 Euro geworden (53% Rendite).<\/p>\n
Der bekannte RSI ist ein \u00fcberaus flexibler Indikator. Man kann ihn sowohl f\u00fcr Trades im Trend als auch im Seitw\u00e4rtsmarkt einsetzen. Wenn wir die Standardeinstellung von 14 Perioden benutzen, dann befindet sich zwischen den Grenzwerten von 40 und 60 eine Normalzone. Ohne Marktschwung pendelt der RSI um seine 50er-Mittellinie, und die Hoch und Tiefs erreichen maximal die Grenzwerte.<\/p>\n
Handelsidee:<\/strong><\/h3>\nWenn der Markt in einen Trend \u00fcbergeht, dann muss der RSI zwangsl\u00e4ufig \u00fcber 60 oder unter 40 laufen. Infolgedessen \u00fcbertritt der RSI in einem Aufw\u00e4rtstrend die 60er-Grenze. Im Falle eines Abw\u00e4rtstrends f\u00e4llt er unter 40.<\/p>\n
Handelsergebnisse f\u00fcr den DAX:<\/strong><\/p>\nZeitraum: 01.01.2005 bis 31.12.2015
\nAnzahl der Trades: 169
\nEinstellung: RSI(14) mit den Grenzen 40 und 60
\nGeb\u00fchren: 4 Euro pro Trade<\/p>\n
Trefferquote: 31,67%
\nPayoff-Ratio: 2,51 (Durchschnittlicher Gewinn \/ Verlust je Trade)
\nProfitfaktor= 1,16 (Summer der Gewinne \/ Summe der Verluste)
\nAus 100000 Euro Kapital w\u00e4ren 153417 Euro geworden (53% Rendite).<\/p>\n
Zeitraum: 01.01.2005 bis 31.12.2015
\nAnzahl der Trades: 169
\nEinstellung: RSI(14) mit den Grenzen 40 und 60
\nGeb\u00fchren: 4 Euro pro Trade<\/p>\n
Trefferquote: 31,67%
\nPayoff-Ratio: 2,51 (Durchschnittlicher Gewinn \/ Verlust je Trade)
\nProfitfaktor= 1,16 (Summer der Gewinne \/ Summe der Verluste)
\nAus 100000 Euro Kapital w\u00e4ren 153417 Euro geworden (53% Rendite).<\/p>\n
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