Das mathematische Prinzip der Stochastik wird von vielen Tradern und Analysten praktisch in jedem Markt und in jedem Umfeld verwendet. Es ist eine Verkn\u00fcpfung von Statistik und Wahrscheinlichkeitstheorie. Entwickelt wurde der Indikator von Dr. George C. Lane. Die Idee machte er in einem wissenschaftlichen Artikel im Jahr 1984 einer breiten \u00d6ffentlichkeit bekannt. Der Stochastik-Indikator ist ein Zwitter zwischen dem bekannten RSI-Indikator und einem Momentum-Indikator. Mathematisch wird der aktuelle Schlusskurs in ein Verh\u00e4ltnis zum Hoch und Tief einer definierten Handelsperiode gesetzt. Mit der Stochastik l\u00e4sst sich die Lage des Kurses innerhalb der Schwankungsbreite einordnen. \u00c4ndert sich der Kurs nach oben oder unten, dann verl\u00e4sst er seine typische Schwankungsbreite. Es entstehen Kauf- oder Verkaufssignale.<\/p>\n
Bild: Formel f\u00fcr Stochastik-Fast<\/em><\/p>\n Bild: Formel f\u00fcr Stochastik-Slow<\/em><\/p>\n Es gibt zwei Varianten der Stochastik. Die Stochastik-Fast ist der urspr\u00fcngliche Indikator. Wie es der Name beschreibt, ist der Indikator sehr reaktionsschnell. Es gibt viele ein- und Ausstiegssignale. F\u00fcr die Trading-Praxis sind das zu viele.<\/p>\n Was liegt n\u00e4her als eine gegl\u00e4ttete Variante der Stochastik zu schaffen? Sie nennt sich Stochastik-Slow. Zum Vergleich sind im unteren Bild die Stochastik Fast und Slow nebeneinander gestellt. Im unteren Teil des Bildes stehen sie direkt nebeneinander.<\/p>\n Bild: Vergleich der verschiedenen Stochastik-Indikatoren mit gegl\u00e4tteter Standardeinstellung. <\/em><\/p>\n Die Mehrheit der Trader benutzt die Stochastik-Slow. Aber setzt man Fast und Slow nebeneinander, dann harmonieren die Indikatorbewegungen. Das jeweilige \u00dcberkreuzen kann als Ein- oder Ausstiegssignal genutzt werden.<\/p>\n Die Stochastik schwankt zwischen 0 und 100. Dabei trennt die 50er-Mittellinie, den bullishen von bearishen Bereich. Ein Wert von 100 bedeutet, dass der aktuelle Kurs dem H\u00f6chstwert der Betrachtungsperiode entspricht. Werte \u00fcber 80 gelten als \u00fcberkauft, und unter 20 als \u00fcberverkauft.<\/p>\n Vielbeachtet sind Divergenzen innerhalb der Stochastik-Slow und dem Basiswert. Eine bullishe Divergenz ist besonders wirksam, wenn der erst Wendepunkt einer Stochastik-Divergenz unterhalb von 20 liegt. Bei einem Short-Signal liegt der erste Wendepunkt \u00fcber 80.<\/p>\n Bild: Tages-Chart von BWM mit Divergenzen in der Stochastik<\/p>\n Im oberen Chart sind f\u00fcnf Divergenzen markiert worden. Die Divergenzen Div1, Div2, Div3 und Div5 haben ihren Ausgangspunkt jeweils im Extrem (\u00fcber 80 oder unter 20). Die Divergenz Div4 liegt in der Mitte des Indikators. In diesem Fall betr\u00e4gt das Hoch der bearishen Divergenz nur 65. Es w\u00e4re trotzdem ein kleiner Gewinn-Trade daraus entstanden. Generell haben aber Stochastik-Divergenzen mit einem Ausgangshoch von \u00fcber 80 oder einem Ausgangstief von unter 20 h\u00f6here Gewinnchancen.<\/p>\n Von statistischer Bedeutung ist auch der Vergleich zwischen Stochastik und Kursverlauf. Oft zeigt die Stochastik eine Divergenz an, und im Kursverlauf ist der Umkehrpunkt noch nicht erkennbar. Im oberen Bild gibt es zwei Beispiele mit Div1 und Div5. Im Kursverlauf ist die Divergenz noch nicht sichtbar. Das bedeutet, die Stochastik kann man hier als Fr\u00fchindikator f\u00fcr den Kursverlauf nutzen.<\/p>\n Grunds\u00e4tzlich steigt die Trefferquote einer Stochastik-Divergenz an, wenn die Umkehrbewegung innerhalb des Kursverlaufes ebenfalls erkennbar ist. Um Fehler zu vermeiden, sollte man unbedingt die Trendst\u00e4rke des Kurses beachten. Sobald ein hartn\u00e4ckiger Trend gebildet ist, haben Divergenzen als Umkehrsignal nur eine schwache Wirkung. Es ist daher zu \u00fcberlegen, ob bei starken Trends m\u00f6gliche Divergenzen als Gegentrendsignal unbeachtet bleiben sollten.<\/p>\n Die Kombination aus schneller und langsamer Stochastik bringt Vorteile. Aber nicht jedes Signal ist wertvoll. Vielleicht ist sogar die Mehrzahl eher schwach. Wenn es aber eine handelbare Kurswelle gibt, k\u00f6nnen Sie gewiss sein, dass die Stochastik auch ein Signal liefern wird.<\/p>\n Zu Fehlerreduzierung kann ein besonderes Stochastik-Muster eingesetzt werden.<\/p>\n Einstiegs-Setup f\u00fcr einen Long-Trade:<\/strong><\/p>\n (1) Die Stochastik-Slow kommt aus dem Extrembereich unter 20.<\/p>\n (2) Wenn die Stochastik-Fast das erste Mal die Stochastik-Slow bullish kreuzt ist der Einstiegs-Modus aktiviert.<\/p>\n (3) Anschlie\u00dfend wartet man ab, bis die Stochastik-Fast wieder unter Stochastik-Slow zur\u00fcckf\u00e4llt. Es ist nur ein scheinbares Short-Signal.<\/p>\n (4) Wenn die Stochastik-Fast erneut die Stochastik-Slow mit einem bullishen Signal kreuzt, dann ist das ein starkes Signal. Optisch entsteht bei der Stochastik-Fast ein kleiner Knick.<\/p>\n Bild: Tages-Chart des DAX. Einstiegs-Signale mit dem Knick der Stochastik-Fast.<\/em><\/p>\n Im oberen Chart sind die Einstiegs-Signale (sowohl long als auch short) gekennzeichnet. Besonders zu beachten ist, dass bei jedem Signal auch ein Divergenz-Signal entsteht. Die Divergenzen sind ein Teil des Knick-Tricks und verst\u00e4rken die Effektivit\u00e4t.<\/p>\n Nat\u00fcrlich kann man aus einem Trade auch wieder mit dem Stochastik-Indikator aussteigen. Entgegengesetzte Indikator-\u00dcberkreuzungen gibt es immer. Viele Trader bem\u00e4ngeln allerdings, dass die Ausstiegssignale zu schnell kommen. Mit dem Effekt, dass der typische Durchschnittsgewinn eher klein ist. Besonders in Seitw\u00e4rtsm\u00e4rkten gibt es viele zuf\u00e4llige Kursbewegungen, die ein Ausstiegssignal erzeugen. In der Trader-Performance macht sich das mit h\u00e4ufigen Handelskosten bemerkbar.<\/p>\n Es ist zu \u00fcberlegen, ob nicht der Markt selbst das Ausstiegssignal geben sollte. So kann man zum Beispiel bei einem Long-Trade ein Widerstandsniveau suchen, bei dem der Kurs h\u00e4ngenbleiben m\u00fcsste. Sehr gut sind auch Fibonacci-Relationen. Kursziele lassen sich sowohl \u00fcber Fibonacci-Retracements als auch \u00fcber Fibonacci-Extensionen finden. Bei den Extensionen haben Fibonacci-Werte von 100%, 161% und 200% eine hohe Bedeutung. Ebenso sind Retracements mit 100% oder 161% wirkungsvoll. Widerst\u00e4nde bzw. Unterst\u00fctzungen oder Fibonacci-Kursziele sind nicht von Periodeneinstellungen beeinflusst. Daher m\u00fcssen Sie auch nicht eingestellt werden. Das ist authentisch und praxisnah.<\/p>\n Die Stochastik ist ein flexibler Indikator, der eindeutige Ein- und Ausstiegssignale bietet. Unabh\u00e4ngig davon, wie die gew\u00e4hlte Einstellung ist, sollte man sich beim Trading voll auf den Indikator verlassen. Wenn die Stochastik einsetzt wird, dann eher nicht als Handelsfilter oder als \u201ezweite Meinung\u201c f\u00fcr ein anderes System. Das f\u00fchrt nur zur unsicheren Handelsentscheidungen. Konkret: Wenn Sie von der Stochastik begeistert sind, dann setzen Sie die Signale auch um. Ansonsten lassen Sie lieber die Finger davon.<\/p>\n <\/p>\n Hinweis:<\/p>\n Dieser Artikel wurde erstellt f\u00fcr:\u00a0www.brokervergleich.net<\/span><\/a><\/p>\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"![\"Stochastik-Fast-Formel\"](\"https:\/\/www.trading-ideen.de\/wordpress\/wp-content\/uploads\/2016\/08\/Stochastik-Fast-Formel.png\")
<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\n<\/a><\/p>\nTypische Interpretation der Stochastik<\/strong><\/h3>\n
<\/a><\/p>\nVorsicht bei Trends<\/strong><\/h3>\n
Der Trick mit dem Knick<\/strong><\/h3>\n
<\/a><\/p>\nDer Ausstieg aus dem Markt<\/strong><\/h3>\n
Fazit zur Stochastik<\/strong><\/h3>\n