Wenn man sich so in der Trading-Szene \u201eumh\u00f6rt\u201c dann f\u00e4llt auf, dass das System-Trading oder Quant-Trading nun mehr Beachtung geschenkt wird. Dies ist an sich, eine gute Sache. Doch wie in allen anderen Bereichen, wird es auch hier Einfachheit suggeriert, als es dann tats\u00e4chlich der Fall ist.<\/p>\n
Wenn wir uns Youtube-Content \u00fcber Trading anschauen, dann f\u00e4llt uns auf, dass die meisten Trader einen Edge oder einen statistischen Vorteil mit einem erfolgreichen Backtest gleichsetzen. Ergo: Ist mein Backtest profitabel und die Equity-Kurve schaut gut aus, dann habe ich einen Vorteil.<\/p>\n
Doch ist es so einfach? Reicht ein erfolgreicher Backtest? NEIN! Es ist definitiv zu wenig.<\/p>\n
Nat\u00fcrlich ist das korrekte Testen von Handelssysteme oder Trading-Systemen keine Quantenphysik, aber dennoch ist es von N\u00f6ten, dass man Grundlagen der Mathematik, Statistik und der \u00d6konometrie beherrscht. Niemand braucht einen Doktortitel zu besitzen, aber einem erz\u00e4hlen zu wollen, dass man System-Trading oder Quant-Trading betreiben kann, ohne die Grundlagen zu beherrschen, ist einfach Quatsch.<\/p>\n
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Worin liegt der Vorteil einen Edge zu haben?<\/strong><\/h2>\nWir hatten auch schon Mal die Frage bekommen, wo denn \u00fcberhaupt der Sinn besteht, sich die M\u00fche zu machen, einen Edge zu erarbeiten. Solange das System doch Geld verdient, ist doch alles gut. Was macht man denn, wenn das System aufh\u00f6rt, Geld zu verdienen.<\/p>\n
Genau um solche Antworten geht es.\u00a0Ein Zitat von Jack D. Schwager, dem Autor von Magier der M\u00e4rkte, bringt es auf den Punkt: \u201eBe very careful about deciding whether it\u2019s your system or the market that\u2019s really very good.\u201c<\/p>\n
Wir glauben, dass das wohl die Quintessenz des System- oder Quant-Tradings darstellt. Es ist unglaublich wichtig herausfinden zu k\u00f6nnen, ob es das Trading-System ist das Geld verdient, oder ob der Markt einfach nur unglaublich gut zum System passt. Auch ein schlechtes Handelssystem kann Geld veridienen.\u00a0 Nehmen wir uns als Beispiel den derzeitig verr\u00fccktesten Markt: Bitcoin.<\/strong><\/p>\nMittlerweile sprie\u00dfen Bitcoin-Profis \u00fcberall aus der Erde. Und jeder dieser „M\u00f6chtegern-Profis“ hat wohl ein System, dass unglaublich gut funktioniert.\u00a0Der derzeitige Bitcoin-Markt besitzt jedoch nur eine starke positive Verschiebung, so dass jedes System, welches eine Kauf-Order generiert erfolgreich ist. Egel wo man derzeit einsteigt, der Bitcoin steigt an. Ist es in diesem Fall richtig von einem „Edge“ zu sprechen?\u00a0 Nat\u00fcrlich nicht. So gut wie jedes System, verdient derzeit an diesem Markt Geld. Was auch an sich vollkommen in Ordnung ist, solange man sich dessen bewusst ist.<\/p>\n
Aus welchen Quellen kann ich mir einen Edge erarbeiten?<\/strong><\/h2>\nUnserer Meinung nach, kann man sich aus verschiedenen Quellen einen Edge erarbeiten:<\/p>\n
Die erste M\u00f6glichkeit ist das Data-Mining.<\/strong><\/p>\nIm Data-Mining geht es darum, dass man historische Daten analysiert, und mit Hilfe eines Algorithmus so viele Kombinationen wie nur m\u00f6glich austestet, um die beste Kombination herauszufinden. In dieser Methodik verf\u00e4llt man aber ganz schnell in das Curve-Fitting. Man analysiert die Historie zu genau, und optimiert einfach nur die Parameter auf die gegebene Kurshistorie. Eine wirkliche Aussagekraft f\u00fcr die Zukunft entsteht daraus nicht.\u00a0Data-Mining ist an sich eine sehr interessante Methodik, doch man muss die Vor- und Nachteile kennen.<\/p>\n
Die zweite M\u00f6glichkeit ist: Logische Zusammenh\u00e4nge auszuarbeiten<\/strong><\/p>\nIhnen ist aufgefallen, dass wenn eine Sache passiert, es dazu kommt, dass eine andere Sache ausgel\u00f6st wird. Oder Sie entdecken wirtschaftliche Zusammenh\u00e4nge, die Ihnen eine Zukunftsprognose bieten.<\/p>\n
In dieser Methodik geht es prim\u00e4r darum, dass Sie Ihre Trading-Ideen, versuchen in ein System umzuwandeln. Dies ist wohl die Methodik, die wir auch bei Statistic-Trading aus\u00fcben.\u00a0 Achten Sie aber bitte darauf, dass Ihre Ideen und Ergebnisse auf festen Regeln basieren, so dass Sie diese auch einprogrammiert werden k\u00f6nnten.<\/p>\n
Die dritte M\u00f6glichkeit bieten Markt-Zyklen.<\/strong><\/p>\nDie dritte Methodik enth\u00e4lt Teile der ersten und zweiten Methodik.\u00a0Denn auch die Methodik nach Markt-Zyklen basiert auf Ideen und Data-Mining. Zyklen haben die Eigenschaft, dass sich bestimmte Muster stetig wiederholen. Solche Muster versuchen Sie nun, in Regeln und Formeln zu packen.<\/p>\n
Tipp: Seien Sie vorsichtig mit manuellen Backtests.\u00a0Menschen bel\u00fcgen sich n\u00e4mlich gerne selbst. Ganz besonders im Trading. Wenn Sie n\u00e4mlich ein System testen und innerhalb des Tests sich wei\u00df machen, dass Sie in einer realen Situation ganz anders gehandelt h\u00e4tten, dann verf\u00e4lschen Sie die Ergebnisse. Es reicht schon, wenn Sie den Stop-Loss etwas tiefen ansetzen, als es die Systemregeln vorgeben.<\/p>\n
Eine vierte Methodik ist das Risk- und Moneymanagement.<\/strong><\/p>\nAuch wenn diese Art der Optimierung nicht unbedingt, per se, eine M\u00f6glichkeit der Edge Erarbeitung ist, m\u00f6chten wir Sie dennoch hier aufz\u00e4hlen. Denn es ist m\u00f6glich, ein unprofitables System nur mit Hilfe von Risk- und Moneymanagent in ein gewinnbringendes System zu verwandeln.<\/p>\n
Das Thema des Risk- und Moneymanagements ist so umfangreich, dass wir das nicht hier im Detail erl\u00e4utern k\u00f6nnen. Wir h\u00e4tten aber ein Beispiel f\u00fcr Sie. Es geht um die Stop-Loss-Methodik mit 2-fachem Stop-Loss. Mit dieser Methodik kriegen Sie ein 50\/50 System mit einem CRV von 1:1 in den Gewinn.\u00a0 Und das k\u00f6nnen Sie nur durch Optimierung des Risk- und Moneymanagement erreichen.<\/p>\n
Mittlerweile sprie\u00dfen Bitcoin-Profis \u00fcberall aus der Erde. Und jeder dieser „M\u00f6chtegern-Profis“ hat wohl ein System, dass unglaublich gut funktioniert.\u00a0Der derzeitige Bitcoin-Markt besitzt jedoch nur eine starke positive Verschiebung, so dass jedes System, welches eine Kauf-Order generiert erfolgreich ist. Egel wo man derzeit einsteigt, der Bitcoin steigt an. Ist es in diesem Fall richtig von einem „Edge“ zu sprechen?\u00a0 Nat\u00fcrlich nicht. So gut wie jedes System, verdient derzeit an diesem Markt Geld. Was auch an sich vollkommen in Ordnung ist, solange man sich dessen bewusst ist.<\/p>\n
Aus welchen Quellen kann ich mir einen Edge erarbeiten?<\/strong><\/h2>\nUnserer Meinung nach, kann man sich aus verschiedenen Quellen einen Edge erarbeiten:<\/p>\n
Die erste M\u00f6glichkeit ist das Data-Mining.<\/strong><\/p>\nIm Data-Mining geht es darum, dass man historische Daten analysiert, und mit Hilfe eines Algorithmus so viele Kombinationen wie nur m\u00f6glich austestet, um die beste Kombination herauszufinden. In dieser Methodik verf\u00e4llt man aber ganz schnell in das Curve-Fitting. Man analysiert die Historie zu genau, und optimiert einfach nur die Parameter auf die gegebene Kurshistorie. Eine wirkliche Aussagekraft f\u00fcr die Zukunft entsteht daraus nicht.\u00a0Data-Mining ist an sich eine sehr interessante Methodik, doch man muss die Vor- und Nachteile kennen.<\/p>\n
Die zweite M\u00f6glichkeit ist: Logische Zusammenh\u00e4nge auszuarbeiten<\/strong><\/p>\nIhnen ist aufgefallen, dass wenn eine Sache passiert, es dazu kommt, dass eine andere Sache ausgel\u00f6st wird. Oder Sie entdecken wirtschaftliche Zusammenh\u00e4nge, die Ihnen eine Zukunftsprognose bieten.<\/p>\n
In dieser Methodik geht es prim\u00e4r darum, dass Sie Ihre Trading-Ideen, versuchen in ein System umzuwandeln. Dies ist wohl die Methodik, die wir auch bei Statistic-Trading aus\u00fcben.\u00a0 Achten Sie aber bitte darauf, dass Ihre Ideen und Ergebnisse auf festen Regeln basieren, so dass Sie diese auch einprogrammiert werden k\u00f6nnten.<\/p>\n
Die dritte M\u00f6glichkeit bieten Markt-Zyklen.<\/strong><\/p>\nDie dritte Methodik enth\u00e4lt Teile der ersten und zweiten Methodik.\u00a0Denn auch die Methodik nach Markt-Zyklen basiert auf Ideen und Data-Mining. Zyklen haben die Eigenschaft, dass sich bestimmte Muster stetig wiederholen. Solche Muster versuchen Sie nun, in Regeln und Formeln zu packen.<\/p>\n
Tipp: Seien Sie vorsichtig mit manuellen Backtests.\u00a0Menschen bel\u00fcgen sich n\u00e4mlich gerne selbst. Ganz besonders im Trading. Wenn Sie n\u00e4mlich ein System testen und innerhalb des Tests sich wei\u00df machen, dass Sie in einer realen Situation ganz anders gehandelt h\u00e4tten, dann verf\u00e4lschen Sie die Ergebnisse. Es reicht schon, wenn Sie den Stop-Loss etwas tiefen ansetzen, als es die Systemregeln vorgeben.<\/p>\n
Eine vierte Methodik ist das Risk- und Moneymanagement.<\/strong><\/p>\nAuch wenn diese Art der Optimierung nicht unbedingt, per se, eine M\u00f6glichkeit der Edge Erarbeitung ist, m\u00f6chten wir Sie dennoch hier aufz\u00e4hlen. Denn es ist m\u00f6glich, ein unprofitables System nur mit Hilfe von Risk- und Moneymanagent in ein gewinnbringendes System zu verwandeln.<\/p>\n
Das Thema des Risk- und Moneymanagements ist so umfangreich, dass wir das nicht hier im Detail erl\u00e4utern k\u00f6nnen. Wir h\u00e4tten aber ein Beispiel f\u00fcr Sie. Es geht um die Stop-Loss-Methodik mit 2-fachem Stop-Loss. Mit dieser Methodik kriegen Sie ein 50\/50 System mit einem CRV von 1:1 in den Gewinn.\u00a0 Und das k\u00f6nnen Sie nur durch Optimierung des Risk- und Moneymanagement erreichen.<\/p>\n
Im Data-Mining geht es darum, dass man historische Daten analysiert, und mit Hilfe eines Algorithmus so viele Kombinationen wie nur m\u00f6glich austestet, um die beste Kombination herauszufinden. In dieser Methodik verf\u00e4llt man aber ganz schnell in das Curve-Fitting. Man analysiert die Historie zu genau, und optimiert einfach nur die Parameter auf die gegebene Kurshistorie. Eine wirkliche Aussagekraft f\u00fcr die Zukunft entsteht daraus nicht.\u00a0Data-Mining ist an sich eine sehr interessante Methodik, doch man muss die Vor- und Nachteile kennen.<\/p>\n
Die zweite M\u00f6glichkeit ist: Logische Zusammenh\u00e4nge auszuarbeiten<\/strong><\/p>\n Ihnen ist aufgefallen, dass wenn eine Sache passiert, es dazu kommt, dass eine andere Sache ausgel\u00f6st wird. Oder Sie entdecken wirtschaftliche Zusammenh\u00e4nge, die Ihnen eine Zukunftsprognose bieten.<\/p>\n In dieser Methodik geht es prim\u00e4r darum, dass Sie Ihre Trading-Ideen, versuchen in ein System umzuwandeln. Dies ist wohl die Methodik, die wir auch bei Statistic-Trading aus\u00fcben.\u00a0 Achten Sie aber bitte darauf, dass Ihre Ideen und Ergebnisse auf festen Regeln basieren, so dass Sie diese auch einprogrammiert werden k\u00f6nnten.<\/p>\n Die dritte M\u00f6glichkeit bieten Markt-Zyklen.<\/strong><\/p>\n Die dritte Methodik enth\u00e4lt Teile der ersten und zweiten Methodik.\u00a0Denn auch die Methodik nach Markt-Zyklen basiert auf Ideen und Data-Mining. Zyklen haben die Eigenschaft, dass sich bestimmte Muster stetig wiederholen. Solche Muster versuchen Sie nun, in Regeln und Formeln zu packen.<\/p>\n Tipp: Seien Sie vorsichtig mit manuellen Backtests.\u00a0Menschen bel\u00fcgen sich n\u00e4mlich gerne selbst. Ganz besonders im Trading. Wenn Sie n\u00e4mlich ein System testen und innerhalb des Tests sich wei\u00df machen, dass Sie in einer realen Situation ganz anders gehandelt h\u00e4tten, dann verf\u00e4lschen Sie die Ergebnisse. Es reicht schon, wenn Sie den Stop-Loss etwas tiefen ansetzen, als es die Systemregeln vorgeben.<\/p>\n Eine vierte Methodik ist das Risk- und Moneymanagement.<\/strong><\/p>\n Auch wenn diese Art der Optimierung nicht unbedingt, per se, eine M\u00f6glichkeit der Edge Erarbeitung ist, m\u00f6chten wir Sie dennoch hier aufz\u00e4hlen. Denn es ist m\u00f6glich, ein unprofitables System nur mit Hilfe von Risk- und Moneymanagent in ein gewinnbringendes System zu verwandeln.<\/p>\n Das Thema des Risk- und Moneymanagements ist so umfangreich, dass wir das nicht hier im Detail erl\u00e4utern k\u00f6nnen. Wir h\u00e4tten aber ein Beispiel f\u00fcr Sie. Es geht um die Stop-Loss-Methodik mit 2-fachem Stop-Loss. Mit dieser Methodik kriegen Sie ein 50\/50 System mit einem CRV von 1:1 in den Gewinn.\u00a0 Und das k\u00f6nnen Sie nur durch Optimierung des Risk- und Moneymanagement erreichen.<\/p>\n
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(Abbildung 1: Datengrundlage und Simulationsgrundlage)<\/h6>\n![\"\"](\"http:\/\/www.statistic-trading.de\/wp-content\/uploads\/2017\/12\/MC-Chart-und-Original-Chart.png\")
(Abbildung 2: Simulierter Chart (links) und originaler Chart (rechts))<\/h6>\n