{"id":7817,"date":"2018-06-01T12:21:46","date_gmt":"2018-06-01T10:21:46","guid":{"rendered":"http:\/\/www.trading-ideen.de\/wordpress\/?p=7817"},"modified":"2019-09-26T10:53:02","modified_gmt":"2019-09-26T08:53:02","slug":"orderbuch-trading","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.trading-ideen.de\/wordpress\/orderbuch-trading\/","title":{"rendered":"Top-Gewinne mit Orderbuch-Trading"},"content":{"rendered":"

Liebe Leserinnen und Leser,<\/p>\n

zun\u00e4chst einmal m\u00f6chte ich mich f\u00fcr die \u00dcberschrift entschuldigen. Sie suggeriert n\u00e4mlich, dass Sie mit dem Lesen des Orderbuches Geld verdienen k\u00f6nnten. Allerdings ist die \u00dcberschrift zu 100% richtig, denn ich habe Ihnen nicht gesagt, wer die Top-Gewinne erzielt.:) Es sind n\u00e4mlich die Broker und andere institutionelle Marktteilnehmer.<\/p>\n

Experten sind oft gute Selbstdarsteller<\/h3>\n

Neulich las ich wieder ein bemerkenswertes Interview mit einem „Top-Trader“. Unter anderem ging es um das Thema Orderbuch-Trading. Der Experte erz\u00e4hlte, dass er \u00fcber das Orderbuch in Verbindung mit dem Tick-Chart und Handelsvolumen, die Wendepunkte im Kursverlauf erkennen k\u00f6nnte. Die Informationen ziehe er aus dem Xetra-Orderbuch. Er meint, der Wendepunkt kommt dann, wenn die Ausf\u00fchrungen von der Geld- auf die Briefseite wechseln.
\n\"Orderbuch<\/a><\/p>\n

Bild: Beispiel eines Orderbuches der Deutschen Bank-Aktie<\/p>\n

Was fr\u00fcher funktionierte \u2013 geht heute nicht mehr<\/h3>\n

Eine Empfehlung von mir: Wenn Sie lesen oder h\u00f6ren, das sich jemand mit dem Orderbuch einen Wissensvorteil erarbeiten kann, dann seien Sie misstrauisch. Kenntnisse \u00fcber das Order-Buch boten zur Zeit des Parkett-Handels mit Ausruf einen enormen Vorteil. Die Zeiten haben sich jedoch durch die Schnelligkeit des Tradings radikal ge\u00e4ndert. Jemand der vom Orderbuch-Trading redet, h\u00e4ngt in der Vergangenheit fest, und hat nicht bemerkt, dass sein Knowhow schon lange nicht mehr up-to-date ist.
\nHeute und auch in Zukunft regiert nur noch der Computer. Algorithmen und das superschnelle High Frequency Trading (HFT) dominieren die Orderb\u00fccher.<\/strong> In einem Bruchteil von einer Sekunde, k\u00f6nnen Orders in den Markt gestellt und wieder gel\u00f6scht werden. Die Umsetzung von Kauf- und Verkaufsauftr\u00e4gen geht so schnell, dass der Mensch nicht mehr konkurrieren kann.<\/p>\n

Ein Tipp:<\/strong> Beobachten Sie am Vormittag f\u00fcr 15 Minuten einmal das Orderbuch des DAX-Futures. Sie werden feststellen, dass kontinuierlich Positionen sowohl auf der Kauf- als auch auf der Verkaufsseite in den Markt gestellt werden, die niemals zur Ausf\u00fchrung kommen sollen. Sobald sich der Kurs in die N\u00e4he der gestellten Order bringt, wird die Order gel\u00f6scht. Es ist ein st\u00e4ndiges Manipulieren und T\u00e4uschen.<\/strong> Herauslesen k\u00f6nnen Sie mit dem menschlichen Auge so gut wie nichts mehr. Sie ben\u00f6tigen schnelle Handels-Algorithmen, die mit einem Zeitvorteil reagieren k\u00f6nnen, dann klappt\u00b4s auch mit dem Orderbuch-Trading. Das ist technisch kein Problem, wenn Sie mehrere Millionen Euro in Hard- und Software investieren k\u00f6nnen.<\/p>\n

Was ist mit Arbitrage?<\/h3>\n

Fr\u00fcher war es m\u00f6glich Kursunterschiede innerhalb verschiedener B\u00f6rsenpl\u00e4tze auszunutzen. Es war ein sicheres Gesch\u00e4ft f\u00fcr institutionelle Marktteilnehmer. Wenn ein Kurs zu billig oder zu teuer war, wurde sofort gegengesteuert. Daraus ergaben sich sehr kleine, aber sichere Gewinne. Es ist ein Differenzgesch\u00e4ft, das sich aus der Ineffizienz eines Marktes ergibt<\/strong>. Das Arbitrage-Gesch\u00e4ft gibt es immer noch, doch es ist ein reiner Computer-Handel.<\/p>\n

\"\"<\/a><\/p>\n

Bild: Anzahl gehandelter Kontrakte an der Eurex in Mio.
\n(Quelle: Statista)<\/p>\n

Das obere Bild zeigt den enormen Anstieg der gehandelten Kontrakte. Der Anstieg ist nur durch den Einsatz von Computeralgorithmen zu erkl\u00e4ren. Die Anzahl der tats\u00e4chlichen Trader hat sich n\u00e4mlich nicht nennenswert ge\u00e4ndert. Grob gesagt, die Anzahl der gehandelten Kontrakte hat sich in den vergangenen 20 Jahren verzehnfacht, weil die Computer-Dominanz zugenommen hat.<\/p>\n

Die Qualit\u00e4t der Orderbuch-Informationen<\/h3>\n

Wenn Sie sich von Ihren Kursdaten-Anbieter, das Orderbuch der B\u00f6rse anzeigen lassen, dann erhalten Sie nur einen Ausschnitt und niemals die Realit\u00e4t. Alle Anbieter zeigen Ihnen immer nur Schnappsch\u00fcsse des Orderbuchs (zum Beispiel alle 0,3 Sekunden). Schon diese kurze Zeitspanne \u00fcberfordert das menschliche Hirn, daher ist es auch nicht notwendig mehr anzubieten. Zwischen der Zeitspanne von 0,3 Sekunden, passiert jedoch auch aktiver Handel, den Sie nicht sehen.<\/p>\n

Die B\u00f6rsenwelt ver\u00e4ndert sich kontinuierlich<\/h3>\n

In der heutigen Zeit, ist kein Trader in der Lage, mit diskretion\u00e4ren Trading und dem Studieren des Orderbuchs einen Wettbewerbsvorteil zu erzielen. Im Gegenteil: Auf lange Sicht verliert jeder Trader gegen die Schnelligkeit der Computer.
\nHalten Sie Ihr Wissen immer auf dem neusten Stand. Denken Sie nach, ob Ihr Trading erfolgreich sein kann, und unter welchen Bedingungen kein Vorteil zu erzielen ist.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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