{"id":8002,"date":"2018-07-24T14:04:43","date_gmt":"2018-07-24T12:04:43","guid":{"rendered":"http:\/\/www.trading-ideen.de\/wordpress\/?p=8002"},"modified":"2018-07-25T09:32:37","modified_gmt":"2018-07-25T07:32:37","slug":"handels-frequenz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.trading-ideen.de\/wordpress\/handels-frequenz\/","title":{"rendered":"Welche Verbindung hat die Handels-Frequenz und der Trading-Erfolg?"},"content":{"rendered":"

Sehr geehrte Leser- und Leserinnen,<\/p>\n

in diesem Beitrag wollen wir uns mit den Trading-Kosten und der Handels-Frequenz besch\u00e4ftigen. Sowohl im Bereich des diskretion\u00e4ren Tradings, aber auch im Bereich des Algo-Tradings.
\nUns ist in der Vergangenheit aufgefallen, dass sich viele Trader in Foren oder auch in Facebook-Gruppen \u00fcber das Thema der Trading-Frequenz unterhalten. Ganz besonders, wenn wir uns im Bereich des \u201eDaytradings\u201c befinden.<\/p>\n

Es wird sehr oft suggeriert, dass eine hohe Trading-Frequenz mit einem hohen Ma\u00df an Wissen einhergeht und das Algorithmen, die eine sehr hohe Trading-Frequenz aufweisen, auch mit einem sehr cleveren durchdachten Mechanismus funktionieren. Doch ist das richtig?<\/p>\n

Eigentlich haben wir, genau f\u00fcr solches Wissen, unsere System-Trading Ausbildung<\/a> entwickelt. Doch in diesem Fall m\u00f6chten wir mal eine Ausnahme machen und versuchen Ihnen, mit diesem Artikel aufzuzeigen, wie wichtig eine gut durchdachte Berechnung der Trading-Kosten ist.<\/p>\n

Unsere Trading-Kosten<\/h3>\n

Wir wissen nicht wie die Zukunft verlaufen kann. Wir wissen auch nicht, ob unser n\u00e4chster Trade ein Gewinner oder ein Verlierer wird. Nur weil etwas in der Vergangenheit funktioniert hat, muss es nicht auch in der Zukunft funktionieren. Man kann zwar mit vielen wissenschaftlichen Ans\u00e4tzen die Erfolgswahrscheinlichkeit steigern, dennoch bleibt das Ergebnis ungewiss.<\/p>\n

Doch eine Sache k\u00f6nnen wir im Trading sehr gut vorhersagen: Unsere Trading-Kosten.<\/strong><\/p>\n

Wir wissen genau, was unser Spread f\u00fcr das jeweilige Instrument ist. Wir k\u00f6nnen auch ungef\u00e4hr sagen, wie unsere Slippage ausfallen wird. Genauso wissen wir, wie viel Geb\u00fchr oder Margin wir f\u00fcr CFD\u2019s bezahlen m\u00fcssen. <\/p>\n

Somit k\u00f6nnen wir unsere Trading-Kosten sehr gut im \u00dcberblick behalten. Dennoch tun diese viele nicht, weil viele den Kostenfaktor untersch\u00e4tzen.
\nEin Spread von 0.5 Punkten oder 1 Punkt im Dax klingt einfach nicht viel. Das Problem ist auch, dass der Spread eine Zahl ist, die sich die wenigsten auch wirklich in Euro umrechnen. <\/p>\n

Die Handelskosten haben wir nun erl\u00e4utert. Bevor es zu der Berechnung geht, m\u00fcssen wir uns mit dem Sharpe-Ratio<\/strong> besch\u00e4ftigen. Denn mit dieser Kennzahl werden wir Trading-Kosten vergleichen.<\/p>\n

Sharpe-Ratio: Eine Kennzahl die Sie kennen m\u00fcssen<\/h3>\n

Es gibt eine Menge Content zum Sharpe-Ratio im Internet. Deshalb m\u00f6chten wir hier nur in K\u00fcrze darauf eingehen.
\nIm Allgemeinen ist die Sharpe-Ratio eine sehr wichtige statistische Kennzahl. Sie sagt aus, wie stark unser Trading-System oder unsere Trading-Strategie im Vergleich zu einem risikolosen Zinssatz performed. Somit beantwortet das Sharpe-Ratio die Frage, wie viel \u00dcber-Performance unsere Trading-Strategie generiert.<\/p>\n

Die Formel und eine sehr detaillierte \u00dcbersicht finden Sie hier: https:\/\/www.investopedia.com\/terms\/s\/sharperatio.asp<\/a> .<\/p>\n

Ganz einfach ausgedr\u00fcckt, lautet die Formel so:<\/p>\n

(Erwarteter Return unserer Strategie – Risiko-Freier Zins) \/ die Standardabweichung der Strategie<\/em><\/p>\n

Den aktuellen Risiko-Freien Zins f\u00fcr Deutschland finden Sie hier: https:\/\/www.finanzen.net\/zinsen\/10j-Bundesanleihen<\/a> .<\/p>\n

Die Sharpe-Ratio wird als Benchmark benutzt, um die Strategie mit einem risikofreien Investment zu vergleichen. In unserem Fall nehmen wir die 10-Jahres-Bundesanleihe als risikolose Investment.<\/p>\n

Doch welche Sharpe-Ratios sind realistisch? Wenn Sie mit Ihrem Trading-System oder Ihrer Trading-Strategie ein Sharpe-Ratio von 2-3 erhalten, dann w\u00e4re das ein TOP-SYSTEM! Es ist sogar schon so gut, dass Sie nochmals schauen m\u00fcssen, ob nicht ein Systemfehler vorliegt. Ein Handelssystem mit einer Sharpe-Ratio von 1-2 ist somit auch als stark zu bezeichnen. Sogar Trading-Systeme mit einem Sharpe-Ratio von 0.5 sind profitabel. Nur muss man dort auf die Trading-Kosten aufpassen, so dass diese den Gewinn nicht verschwinden lassen. Systeme mit einer Sharpe-Ratio von kleiner als 0.25 sollten lieber nicht gehandelt werden.<\/p>\n

Im n\u00e4chsten Abschnitt werden wir die Trading-Kosten auf Sharpe-Ratio Einheiten ausrechnen. Somit k\u00f6nnen wir analysieren, wie viel Sharpe-Ratio Einheiten nur durch unsere Transaktionskosten verloren gehen.<\/p>\n

Die Berechnung unserer Trading-Kosten auf Sharpe-Ratio Einheiten<\/h3>\n

Wir m\u00f6chten Ihnen hiermit eine Methode vorstellen, mit der Sie in der Lage sein werden, Ihre Trading-Kosten schnell und sinnvoll \u00fcberpr\u00fcfen zu k\u00f6nnen. Als Beispiel nehmen wir den Dax-Future. Sie k\u00f6nnen aber nat\u00fcrlich diese Formel auf alle f\u00fcr Sie ben\u00f6tigten Instrumente errechnen. Zuallererst ben\u00f6tigen wir unsere Kosten f\u00fcr eine prozentuale Bewegung unseres Instruments. Also unsere prozentuale Wertigkeit.<\/p>\n

Zum jetzigen Zeitpunkt des Artikels steht der Dax bei 12.490 Punkten. Wenn sich somit der Dax um 1% bewegt. Es ist eine Bewegung von 0,01*12.490 = 124,9 Punkten. Ein Dax-Future hat eine Wertigkeit von 25\u20ac pro Punkt und somit eine Wertigkeit von 124,9 Punkte*25\u20ac = 3.122,50\u20ac. Damit hat eine Bewegung des Dax-Futures um 1% eine Wertigkeit von 3.122,50\u20ac.<\/p>\n

Nun brauchen wir die aktuelle t\u00e4gliche Volatilit\u00e4ts-Wertigkeit (TVW). Daf\u00fcr ben\u00f6tigen wir die t\u00e4gliche Volatilit\u00e4t des Dax-Futures. Zuallererst bestimmen wir die j\u00e4hrliche Volatilit\u00e4t ab. Dies k\u00f6nnen Sie entweder selber berechnen oder einfach Googlen. Hier finden Sie eine Beispiel-Seite f\u00fcr die Volatilit\u00e4t im Dax: https:\/\/www.finanzen.net\/index\/DAX\/Volatilitaet-Rendite<\/a> .<\/p>\n

Die j\u00e4hrliche Volatilit\u00e4t im Dax betr\u00e4gt 13.37% . Nun dividieren wir diese Zahl durch 16 und erhalten unsere t\u00e4gliche Volatilit\u00e4t. Somit ist unsere t\u00e4gliche Volatilit\u00e4t im Dax-Future: 0,84%. Somit ist unsere t\u00e4gliche Volatilit\u00e4ts-Wertigkeit (TVW) 0,84 * 3.122,50\u20ac = 2.622,90\u20ac. Nun wissen wir, wie viel uns die t\u00e4gliche Volatilit\u00e4t im Dax kosten kann. Und das sogar in Euro-Wert.<\/p>\n

Nun ben\u00f6tigen wir nur noch eine wichtige Kennzahl: Die Kosten pro Halfturn (KH).<\/p>\n

Rechnen wir hier mit einem typischen Spread von 0.5 Dax-Punkten bei einer Market-Order. Die Kosten fallen deutlich geringer aus, wenn wir nur mit Limit-Orders arbeiten. Wir berechnen f\u00fcr dieses Beispiel auch keine weiteren anfallenden Transaktionsgeb\u00fchren. Wenn Sie noch weitere anfallende Kosten haben, au\u00dfer den Spread, so m\u00fcssen Sie diese auch noch hier einberechnen.<\/p>\n

Somit kostet uns ein Halfturn bei einem Dax-Future 0.5 * 25\u20ac = 12.5\u20ac Transaktionskosten (KH).<\/p>\n

Formel f\u00fcr die Handelskosten<\/strong>
\n(2*KH) \/ (16*TVW)<\/em><\/p>\n

Geben wir die Daten in die Formel ein:<\/strong><\/p>\n

(2*12,50\u20ac) \/ (16*2622,90\u20ac) = (25\u20ac) \/ (41.966,40\u20ac) = 0.0006 Sharpe-Ratio Einheiten.<\/strong><\/p>\n

Somit kostet uns eine Transaktion im Dax-Future 0.0006 Sharpe-Ratio Einheiten. So w\u00e4re auch zu erkennen, dass der Dax-Future ein sehr g\u00fcnstig zu handelndes Instrument ist.<\/p>\n

Tipp:<\/strong> Testen Sie die Formel auf Ihre Instrumente die Sie traden aus und schauen Sie wie teuer oder wie g\u00fcnstig diese Instrumente zu handeln sind.<\/p>\n

Welche Handels-Frequenz ist sinnvoll?<\/h3>\n

Als Daumenregel kann man sagen, dass die Transaktionskosten nicht h\u00f6her als 1\/3 des gesamten Sharpe-Ratio betragen sollten<\/strong>.
\nNehmen wir an, wir haben einen Trading-Roboter der ca. 30-40 Trades pro Tag durchf\u00fchrt. Dies ist eine wirklich hohe Frequenz. Es gibt aber auch Trading-Roboter, auf dem Markt, die ca. 15.000-20.000 Trades pro Jahr generieren.<\/p>\n

Auf den Trading-Anf\u00e4nger wirkt das immer sehr professionell, weil viele eine hohe Trading-Frequenz mit einer guten Trading-Qualit\u00e4t verbinden. Ein Trugschluss.<\/p>\n

Nehmen wir an, ein Trading-Roboter handelt im Durchschnitt 35 Trades pro Tag. Somit ergibt sich eine Trade-Anzahl pro Jahr von 35 Trades pro Tag * 220 Handelstage = 7.700 Trades.<\/p>\n

Als Sharpe-Ratio Einheit ergibt das:<\/p>\n

7.700 * 0.0006 = 4.62 Sharpe-Ratio!<\/strong><\/p>\n

Das Trading-System frisst bei dieser Handels-Frequenz einen Wert von 4.62 Sharpe-Ratio-Einheiten auf.<\/strong> In Konsequenz bedeutet das, dass Sie ein Trading-System ben\u00f6tigen, dass ein Sharpe-Ratio von 5.12 erzeugt. <\/p>\n

Nur als Bemerkung. Wenn Sie ein System entwickeln, dass nachweislich ein Sharpe-Ratio von 5.12 vor Kosten hat, und dies alles wissenschaftlich und logisch belegen k\u00f6nnen, kriegen Sie die Millionen nur so um die Ohren geworfen.
\nAus eigener Erfahrung k\u00f6nnen wir sagen, dass wir es noch nie geschafft haben, ein System mit einer Sharpe-Ratio von 2.4 vor Kosten zu entwickeln.<\/p>\n

Nun k\u00f6nnen wir mit Hilfe unsere Daumenregel errechnen, wie viel Transaktionen unser Trading-System haben darf. Nehmen wir an, Sie haben ein Top-System entwickelt und dies hat ein Sharpe-Ratio von 2. Somit d\u00fcrfen Ihre Kosten nicht \u00fcber 0.33*2 = 0.66 Sharpe-Ratio Einheiten steigen. Eine Transaktion kostet 0.006 Sharpe-Ratio Einheiten. Nun teilen wir dies: 0.66 \/ 0.006 = 1.100 Transaktionen. Oder anders ausgedr\u00fcckt: Durchschnittlich 5 Trades pro Tag!<\/p>\n

Nun wissen wir, dass solch ein Trading-System auf dem Dax-Future, wenn es noch profitabel laufen soll, nicht mehr als 1100 Transaktionen in einem Jahr generieren darf! Sonst kann das System nicht mehr sauber und profitabel laufen.<\/p>\n

Fazit<\/strong><\/p>\n

Wir hoffen, wir konnten Ihnen mit diesem Artikel ein wenig die Augen \u00f6ffnen, wenn es darum geht, dass jemand mit einer sehr hohen Trading-Frequenz wirbt oder wenn eine angeblich gute Performance mit einer extrem hohen Anzahl an Trades generiert wird.<\/p>\n

Sie sind nun in der Lage, wenn Sie dieses Wissen anwenden, bei jedem Handelsinstrument auszurechnen, wie hoch die standardisierten Trading-Kosten sind, aber auch, wie viele Transaktionen Sie maximal pro Jahr generieren d\u00fcrfen, damit Ihr Trading-System nicht in den Verlust \u00fcbergeht.<\/p>\n

Wir w\u00fcnschen Ihnen viel Spa\u00df bei der Anwendung!<\/p>\n

\u00a0<\/em><\/p>\n

Mit freundlichen Gr\u00fc\u00dfen aus Berlin,<\/p>\n

Statistic-Trading\u00a0<\/em><\/p>\n

(Quelle: Robert Carver: Systematic Trading)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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