Finden Sie den statistischen Vorteil
Wer kennt das nicht, nach einer starken Drawdown-Phase fangen Sie an, an Ihrer Tradingstrategie zu zweifeln. Funktioniert das wirklich? Wieso genau jetzt so ein großer Drawdown? Jeder von uns kennt das. Jeder Trader war schon einmal in einer solchen Situation. Und wer noch nie die Situation erlebt hat, der ist noch kein echter Trader. Doch wie kann man dieses unangenehme Gefühl, oder diese Situation vermeiden? Die Lösung ist eine Handelsstrategie, die auf einem statistischen Vorteil basiert.
Um eine Top-Handels-Strategie zu entwickeln, müssen Sie vorher Ihre Strategie auseinander nehmen. Hinterfragen Sie alles an Ihrer Strategie. Ist mein Stop-Niveau optimal? Sind meine Take-Profits eigentlich nützlich? Ist die Situation, in der ich in den Markt gehe, überhaupt von statistischem Vorteil?
Was ist ein statistischer Vorteil beim Trading?
Für den statistischen Vorteil im Trading existiert eigentlich keine genaue Definition. Im Allgemeinen wird angenommen, dass sich ein statistischer Vorteil darin zeigt, dass die Trefferquote höher als 50% ist. Der Vorteil kann sich jedoch auch auf andere Weise zeigen. Wenn die Durchschnittsgewinne einfach deutlich höher sind als die Durchschnittsverluste. Solche Strategien haben im Regelfall eine sehr geringe Trefferquote, aber dafür ein hohes Payoff-Ratio.
Es ist abhängig vom Trader-Typ, ob man viele Verluste verkraften kann, bis man zum hohen Gewinn kommt. Die meisten Trader liegen lieber öfters richtig, als falsch. Solch ein Trading-Stil verringert die Wahrscheinlichkeit, dass man wütend auf die Trading-Strategie wird. Bei geringer Trefferquote kann es sogar so weit führen, dass man eine erfolgreiche Strategie über Board wirft, weil es frustrierend ist, in 7 von 10 Fällen daneben zu liegen.
Entwickeln Sie Ihren eigenen Stil
Das heißt, im Großen und Ganzen, Sie müssen eine Trading-Situation schaffen, wo Sie wissen, dass Ihre Trefferquote über 50% beträgt. Die meisten Trader, wissen nicht mal das. Es ist natürlich auch nicht so einfach zu analysieren, ob die Trefferquote in der realen Börsen-Welt auch über 50% liegt. Die Börse ist kein in sich geschlossenes System. Es verändert sich immer. Auf diese Thematik wird aber noch eingegangen. Der statistische Vorteil von Casinos sind auch nicht viel höher als 51%. Geld verdienen diese nur, weil Sie Ihren statistischen Vorteil ausnutzen. Wie? Lesen Sie weiter.
Den statistischen Vorteil richtig nutzen
Meiner Meinung nach, existiert nur eine Methode, um den Trading-Vorteil richtig auszunutzen: Die kontinuierliche Umsetzung der Handelsstrategie. Wie verdient denn ein Casino Geld? Casinos sind 24/7 geöffnet, und nutzen ihren statistischen Vorteil. Genau so müssen Sie Ihr Trading angehen: Traden, traden und nochmals traden. Handeln Sie aber nur, wenn Sie eine Trading-Strategie haben, die auf positive statistische Kennzahlen beruht.
Nur durch Kontinuität und Disziplin nutzen Sie Ihren Vorteil an den Börsen richtig aus. Wenn Sie eine Handelsstrategie besitzen, diese aber nicht stetig umsetzen, dann können Sie es auch gleich sein lassen. Denn, mal hier einen Trade eingehen, dann einen wieder nicht, und dann wieder mal einen Trade eingehen, das ist einfach sinnlos. Lassen Sie es dann lieber gleich. So sparen Sie sich das Geld. Gehen Sie dafür lieber was Schickes essen oder kaufen Ihrer Frau ein tolles Kleid. Da wäre Ihr Geld wohl besser „investiert“.
Meinen Sie es ernst? Denn der einzige Grund warum Sie an den Börsen agieren ist: Geld verdienen. Dies sollten Sie schnell verinnerlichen.
Weniger ist mehr. Versuchen Sie, Ihre Trading-Frequenz zu reduzieren. Meistens geht eine hohe Trefferquote nur mit einer geringen Tradefrequenz einher. Viele Trader mit mehr als 20 Trades am Tag haben keinen statistischen Vorteil. Sie sind eigentlich Spieler ohne langfristige Gewinnchance. Mal abgesehen von den Trading-Kosten, die man bei solch einem Trading-Stil zu ertragen hat.
Versuchen Sie die Marktschwankungen des Tages, so optimal wie nur möglich zu nutzen. Ein kleines Beispiel: Der S&P 500 eröffnet bei einem Kurs von 1500 Punkten. Steigt dann zu einem Tageshoch von 1520 Punkten an. Sinkt dann auf ein Tagestief von 1490 Punkten, und schließt einem Börsenkurs von 1505 Punkten. Wenn Sie in solchen engen Marktphasen mit kleinen Stops arbeiten, und viele Trades umsetzen, dann werden Sie wahrscheinlich mit Verluste den Handelstag schließen. Der S&P 500 hat zwar nach oben und unten geschwankt. Netto hat er aber nur mit +5 Punkten geschlossen.
Nehmen wir an, Sie waren an diesem Handelstag short eingestellt. Hätten Sie sich einen Stop zurechtgelegt, der auf den Statistiken der Marktschwankungen beruht, wären Sie, höchstwahrscheinlich, mit einem Verlust von 5 Punkten nach Hause gegangen. Hätten Sie aber versucht, die Bewegung von 1520 – 1490 mit kleinen Stops zu erwischen, wäre Ihr Verlust definitiv größer ausgefallen. Sogar wenn Sie das Hoch perfekt getroffen hätten, ist es noch lange kein Fakt, dass Sie den Trade auch bis zum Tief hätten managen können. Die Verlust-Phase hätte sich in die Trader-Psyche verbissen.
Eine geringere Trading-Frequenz erhöht oft Ihre Trefferquote, hält Ihre Psyche unter Kontrolle und ermöglicht Ihnen einen gelasseneren Handel.
Mit freundlichen Grüßen
Juri Ostaschov
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