So entwickeln Sie eine Top-Handels-Strategie – Teil 3

Nehmen Sie Ihre eigene Handelsstrategie unter die Lupe

Haben Sie schon einmal ein Backtest mit Ihrer Strategie umgesetzt? Nein??? Wieso nicht??? Woher wissen Sie dann, ob Ihre Strategie tatsächlich auf den realen Märkten dieser Welt funktioniert? Das können Sie nicht wissen. Ein Backtest ist zwar keine Garantie, aber es erhöht die Gewinnwahrscheinlichkeit.

Sie brauchen ein festes Regelwerk aus objektiven Parametern. Wenn Sie viel Subjektivität in Ihrer Strategie besitzen, dann können Sie das nie so richtig backtesten. Ein guter Backtest ist natürlich nicht die Vollendung der Handelsstrategie. Dennoch ist dies ein wichtiger Baustein. Anhand eines Backtests erkennen Sie, ob Ihre Strategie überhaupt eine Chance auf Profitabilität hat. Sie sehen dann Ihre Strategie schwarz auf weiß. Ein Computer wird Sie nicht anlügen. Menschen neigen dazu Ihre eigenen Strategien schön zu reden.  Natürlich kosten gute Handelssysteme Geld. Top-Leistung kostet immer Geld.  Ein gutes Handelssystem aufzubauen ist eben nicht schnell gemacht.

Einige Kennzahlen müssen Sie kennen

Untersuchen Sie die wichtigsten statistischen Kennzahlen der Handelsstrategie. Wie ist die Trefferquote? Wie hoch ist der durchschnittliche Verlust? Wie hoch ist der durchschnittliche Gewinn? Wie sehr schwankt die Kapitalkurve, wenn man Trades weglässt? Wie hoch ist die größte Verlustserie? Wie hoch ist die größte Gewinnserie? Was ist der maximale mögliche Drawdown? Testen Sie Ihre Strategie mit diesen Kennzahlen, dann haben Sie schon einmal einen kleinen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Tradern.

Die Magie vom Stop-Loss und vom Take-Profit

Haben Sie sich schon einmal gefragt, ob der Stop-Loss den Sie verwenden, auch wirklich gut gesetzt ist? Oder ob Sie Ihr Take-Profit-Niveau auch wirklich profitabler macht? Vielleicht ist es ja so, dass Ihr Stop-Loss die Verluste gar nicht begrenzt, sondern noch erhöht. Vielleicht generiert Ihr Take-Profit nur kleine Gewinne, und verhindert die großen Gewinne?

Die meisten Trader prüfen nur in Einzelfällen, ob der Stop-Loss auch seinen Zweck erfüllt. Wir haben für unsere Strategien verschiedenste Analysen durchgeführt. Die Wahrheit ist, dass ein Stop-Loss oder ein Take-Profit immer zum Handelssystem passen muss. Und für viele Handelssysteme ist ein Stop-Loss sogar schlecht für das Handelsergebnis.

Nehmen wir unsere Dax-Boomerang-Strategie aus unserem Trading-Shop. Diese Strategie haben wir mit Hilfe unseres “Trade-Optimierers” entwickelt. Wir zeigen Ihnen die Ergebnisse unsere DAX-Strategie mit der Verbesserung vom Trade-Optimierer.

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Bild: Ergebnis der DAX-Boomerang-Strategie

Wie Sie erkennen können, steht im Feld „Summe originär“, dass die Strategie einen Profit von 8157,64 Punkte generiert hat.  Sie sehen im Feld „Faktor Stop“, dass dort eine 600 steht. Die 600 sagt aus, dass wir die Strategie mit einem Stop von 600 Punkten getestet haben. Dieser wurde nie ausgeführt, und somit erhält man ein Ergebnis, als wenn man ohne Stop-Loss gehandelt hätte.

Ein Tipp von uns: Testen Sie Ihr Handelssystem immer erstmal ohne einen Stop-Loss. Ist die Strategie ohne Stop-Loss profitabel, dann können Sie mit der Optimierung beginnen. Finden Sie heraus, dass die Strategie ohne Stop-Loss nicht profitabel ist, dann hilft da, in den meisten Fällen, auch kein Stop-Loss oder Take-Profit mehr.

Jetzt benutzen wir den Trade-Optimierer um herauszufinden, wo sich das beste Stop-Loss Niveau befindet. Um diese Daten gut analysieren zu können, brauchen Sie den Einstiegs-Punkt, den Wert des maximalem Gewinns und des maximalen Verlustes. Sie müssen sozusagen die Volatilität Ihres Trades messen. Wir traden nun die Strategie nun mit einem Stop-Loss von 100 Punkten. Mal schauen ob das Ergebnis dadurch verbessert wird:

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Bild: Ergebnis der DAX-Boomerang-Strategie mit Einsatz eines Stop-Loss

Sie sehen nun im Feld „Faktor Stop“ eine 100.  Das Feld „Originär VS Optimiert“ zeigt Ihnen nun, dass sich das Endergebnis um 6441,4 Punkte verschlechtert hat. 6441,4 Punkte. Die Strategie generiert nur noch einen Gewinn von 1716,24 Punkte. Eine enorme Verschlechterung im Vergleich zum Anfangszustand. Woran liegt das?

Es liegt daran, dass der Stop-Loss nicht zur Strategie passt, und die Schwankung des Marktes aushalten kann. In dieser Strategie arbeiten wir deshalb mit einem Zeit-Stop. Das heißt, wir schließen die Position immer zu einer bestimmten Uhrzeit.

Infos zum Trade-Optimierer gibt es unter info@statitic-trading.de

Wie groß muss die statistische Stichprobe sein? 

Es geht um die Frage, wie viele Daten notwendig sind, um signifikante Kennzahlen zu erhalten? Diese Frage ist nicht so leicht zu beantworten. Es gab Experimente, wo es Wissenschaftler es geschafft haben, mit nur einer minimalen Stichprobe, fast auf den Punkt genau das Endergebnis vorherzusagen. Und andere Wissenschaftler lagen mit fast 90% der vorhandenen Daten, wirklich gravierend daneben.

Meiner Meinung nach, kommt es darauf an, ob Sie eine Daytrading oder eine Swing-Trading-Strategie untersuchen. Wollen Sie eine Daytrading-Strategie untersuchen, dann nehmen Sie zunächst eine Stichprobe von 2-Monaten. Damit haben Sie erst Mal einen Anhaltspunkt darüber, ob Sie eine hohe oder geringe Trade-Frequenz vorliegt. Danach untersuchen Sie die Daten von mindestens einem Jahr, oder besser von zwei Jahren. Haben Sie genug Daten gesammelt, können Sie den Rest per Monate-Carlo-Simulation simulieren.

Dasselbe Prinzip können Sie auch für Swing-Trading-Strategien auswählen. Grob gesagt, sollten Sie schon zwischen 700 – 1000 Daten gesammelt haben, um genauere Aussagen treffen zu können.

Eliminieren Sie subjektive Trading-Faktoren

Je weniger Sie interpretieren müssen, desto erfolgreicher wird Ihr Trading. Jeder Ihrer Trades sollte, so gut wie nur möglich, durchdacht und analysiert sein. Sie brauchen ein festes Regelwerk. Versuchen Sie, Ihren Trading-Stil an feste objektive Faktoren zu binden. Nur so können Sie ein systematisches Tradingsystem aufbauen. Wie genau definiert sich ein Trend? Wie definiert sich ein Fake-Ausbruch? Wie genau definieren Sie eine Trendwende? usw.

Probieren Sie ein festes Trading-Regelwerk aufzubauen. Je langweiliger Ihr Trading, umso erfolgreicher werden Sie.

 

Mit freundlichen Grüßen

Juri Ostaschov

http://www.statistic-trading.de

 

 

2 Kommentare

  1. Was eine gute Handelsstrategie betrifft diese brauch keine Stopp Losses.Wenn ich diese schon setzen muß dann habe ich die falsche Strategie,dann heißt diese weiter zu optimieren.Das allerdings kostet enorm viel Zeit und ist unter einem Jahr Testzeit nicht machbar.

    • Ohne einen Stopp? In dieser Hinsicht darf man auch anderer Meinung sein. Aber es wäre auch schlimm, wenn alle das Gleiche tun würden. Daher wünsche ich viel Erfolg für die Zukunft.
      Viele Grüße
      Christian

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